问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：选择换手率在3%~12%、买一量大于卖一量，并且DEA指标上涨的股票。
选股逻辑分析
该选股逻辑主要考虑了股票的流动性和技术指标的表现，以换手率和买卖量作为流动性指标，能够筛选出市场流动性好的股票；同时，DEA指标上涨则意味着股票的短期趋势向好，有潜在买入机会。
有何风险？
该选股逻辑过于侧重于技术指标的表现，并没有考虑公司基本面和行业情况等因素，可能会选出不稳定的股票，风险较高。
如何优化？
可以结合其它指标如RSI、MACD等进行进一步的判断，同时加入对公司基本面和行业情况的筛选条件。
最终的选股逻辑
选择换手率在3%~12%、买一量大于卖一量，并且DEA指标上涨的股票。
同花顺指标公式代码参考
买一量大于卖一量：SELECT(BIDV1>ASKV1)
换手率在3%~12%：SELECT(TURN<N>AVG(TURN,N) AND TURN<N>3 AND TURN<N<12)
DEA上涨：SELECT(MACDEXPDIF[0]>MACDEXPDIF[1] AND REF(MACDEXPDIF,1)<REF(MACDEXPDIF,2))
非科创板：SELECT(CODE AND INDUSTRY NOT LIKE '科创板%')
选股：SELECT(CODE AND 买一量大于卖一量 AND 换手率在3%~12% AND DEA上涨 AND 非科创板)
python代码参考
import pandas as pd
import tushare as ts
from pyalgotrade import talibext
def select_stocks():
pro = ts.pro_api()
# 查询挂买一量大于卖一量的股票
market_df = pro.market_detail(symbol='', trade_date='20220422')
df1 = market_df[(market_df['bid_vol'] > market_df['ask_vol'])]
# 查询换手率在3%-12%的股票
daily_df = pro.daily(ts_code='', start_date='20220421', end_date='20220422', fields='ts_code,turnover_rate')
df2 = daily_df[(daily_df['turnover_rate'] >= 3) & (daily_df['turnover_rate'] <= 12)]
df1 = pd.merge(df1, df2[['ts_code']], on='ts_code')
# 查询DEA指标上涨的股票
hist_df = pro.daily(ts_code='', start_date='20220101', end_date='20220422', fields='ts_code,trade_date,close')
hist_df = hist_df.pivot(index='trade_date', columns='ts_code', values='close')
# 用pyalgotrade库计算MACD
hist_df_MACD, _, hist_df_DEA = talibext.MACDEXT(hist_df.values, timeperiod=9, fastperiod=12, slowperiod=26)
hist_df_MACD = pd.DataFrame(hist_df_MACD, index=hist_df.index, columns=hist_df.columns)
hist_df_DEA = pd.DataFrame(hist_df_DEA, index=hist_df.index, columns=hist_df.columns)
df2 = hist_df_MACD[(hist_df_DEA.iloc[-1] > hist_df_DEA.iloc[-2]) & (hist_df_DEA.iloc[-2] < hist_df_DEA.iloc[-3])]
df1 = pd.merge(df1, df2.stack().reset_index()[['ts_code']], on='ts_code')
# 过滤科创板股票
df2 = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L', fields='ts_code,industry')
df2 = df2[(df2['industry'].str.contains('科创板') == False)]
df1 = pd.merge(df1, df2[['ts_code']], on='ts_code')
return df1['ts_code']
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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