问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：选择换手率在3%-12%之间、归属母公司股东的净利润（同比增长率）大于20%，小于等于100%，反包。
选股逻辑分析
该选股逻辑在前一题的基础上增加了反包的条件，即过去一段时间内，资金不断进入而未出现资金大量流出的股票被称为“反包”。选股逻辑更为严格，筛选出更加符合条件的股票。
有何风险？
该选股逻辑仍然存在一定的主观性和不确定性，且过于依赖历史数据，只能作为参考，对于市场变化可能无法完全预测，存在一定的风险。
如何优化？
可以在保持原有条件基础上，加入更多因素对股票进行更加全面和多样化的评估，比如行业发展状况、公司竞争力、市场前景等，调整代码中的查询条件，以寻求更多的优质股票。
最终的选股逻辑
选择换手率在3%-12%之间、归属母公司股东净利润（同比增长率）大于20%，小于等于100%，选出反包股票。
同花顺指标公式代码参考
SET_CHINESE_CHARSET("UTF-8"); // 设置编码
SET_MEM_LINE(0,1,2,3,4); // 记录选股结果
/* 选择换手率在3%-12%之间 */
CONDITION1 = HSL >= 3.0 AND HSL <= 12.0;
/* 归属母公司股东净利润（同比增长率）大于20%，小于等于100% */
CONDITION2 = ZLRTB20 >= 20 AND ZLRTB20 <= 100;
/* 选出反包股票 */
CONDITION3 = XXHB;
LAST_CONDITION = CONDITION1 AND CONDITION2 AND CONDITION3; // 最终选股逻辑
SET_RANK_BY_FIELD(4, 1, 1); // 按热度从大到小排序
CODE_LIST = SELECT_BY_KIND_EX('stock', last_condition, '', '', '', '', '', '', '', '1');
python代码参考
import baostock as bs
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta
#### 登陆系统 ####
lg = bs.login()
#### 获取满足条件的股票 #####
rs = bs.query_all_stock(day=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d"))
stock_list = []
for code in rs.get_row_data():
if not code.startswith('sh.') and not code.startswith('sz.'):
continue
if code.startswith('sh.688') or code.startswith('sz.300'):
continue
if code.startswith('sh.110') or code.startswith('sz.110'):
continue
# 换手率3%-12%
k_data = bs.query_history_k_data_plus(code, "date,open,high,low,close,volume", start_date=(datetime.now()-timedelta(days=1)).strftime("%Y-%m-%d"), end_date=(datetime.now()-timedelta(days=1)).strftime("%Y-%m-%d"), frequency="d")
if k_data.error_code == '0' and len(k_data.data)>0:
check_point1 = k_data.data[0][5]>=3 and k_data.data[0][5]<=12
else:
continue
# 利润增长率大于20%，小于等于100%
data_profit = bs.query_profit_data(code, year=2021, quarter=1)
if data_profit.error_code == '0' and len(data_profit.data)>0:
check_point2 = data_profit.data[0][16]>=20 and data_profit.data[0][16]<=100
else:
continue
# 反包股票
if check_point1 and check_point2:
data_lhb = bs.query_history_lhb(date=(datetime.now()-timedelta(days=1)).strftime("%Y-%m-%d"), symbol=code, exchange="", start_date="", end_date="", adjustflag="3")
if data_lhb.error_code == '0' and len(data_lhb.data)>0:
check_point3 = True
for row in data_lhb.data:
if row[2] < 0:
check_point3 = False
break
if check_point3:
data_list = []
data_list.append(code)
stock_list.append(data_list)
df = pd.DataFrame(stock_list, columns=['code'])
df_length = len(df)
if df_length > 0:
print(df.head(5))
##### 登出系统 #####
bs.logout()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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