问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：选择换手率在3%-12%之间、归属母公司股东的净利润（同比增长率）大于20%，小于等于100%，前25天有涨停的股票。
选股逻辑分析
该选股逻辑考虑了基本面和市场情绪因素，通过股东净利润、换手率和涨停板等因素，来进行选股。逻辑相对简单，但在特定时期，可以挖掘出一些具有较好上涨潜力的股票。
有何风险？
该选股逻辑仍然有一定的主观性，少数涨停板可能是由于庄家人为操控而导致，存在操纵风险，同时，市场情绪因素难以准确预测，有时股票会因为其它原因产生涨停，而非我们想要的市场情绪反应。
如何优化？
可以加入更多基本面和市场情绪指标，如市净率、市盈率、资金流动等指标，以充分考虑公司基本面和市场情绪，避免只从局部特征上进行选股而偏离大趋势。同时对风险因素进行分析和判断，避免选到单纯的操纵性涨停板。
最终的选股逻辑
选择换手率在3%-12%之间、归属母公司股东净利润（同比增长率）大于20%，小于等于100%，前25日内存在任意一天有涨停板的股票。
同花顺指标公式代码参考
SET_CHINESE_CHARSET("UTF-8"); // 设置编码
SET_MEM_LINE(0,1,2,3,4); // 记录选股结果
/* 选择换手率在3%-12%之间 */
CONDITION1 = HSL >= 3.0 AND HSL <= 12.0;
/* 归属母公司股东净利润（同比增长率）大于20%，小于等于100% */
CONDITION2 = ZLRTB20 >= 20 AND ZLRTB20 <= 100;
/* 前25日内存在任意一天有涨停板 */
CONDITION3 = HSL >= 9.5 AND HSL <= 10.5;
LAST_CONDITION = CONDITION1 AND CONDITION2 AND CONDITION3; // 最终选股逻辑
SET_RANK_BY_FIELD(4, 1, 1); // 按热度从大到小排序
CODE_LIST = SELECT_BY_KIND_EX('stock', last_condition, '', '', '', '', '', '', '', '1');
python代码参考
import baostock as bs
import pandas as pd
from datetime import datetime, timedelta
#### 登陆系统 ####
lg = bs.login()
#### 获取满足条件的股票 #####
rs = bs.query_all_stock(day=datetime.now().strftime("%Y-%m-%d"))
stock_list = []
for code in rs.get_row_data():
if code.startswith('sh.688') or code.startswith('sz.300'):
continue
# 换手率3%-12%
k_data = bs.query_history_k_data_plus(code, "date,open,high,low,close,volume", start_date=(datetime.now()-timedelta(days=1)).strftime("%Y-%m-%d"), end_date=(datetime.now()-timedelta(days=1)).strftime("%Y-%m-%d"), frequency="d")
if k_data.error_code == '0' and len(k_data.data)>0:
check_point1 = k_data.data[0][5]>=3 and k_data.data[0][5]<=12
else:
continue
# 利润增长率大于20%，小于等于100%
data_profit = bs.query_profit_data(code, year=2021, quarter=1)
if data_profit.error_code == '0' and len(data_profit.data)>0:
check_point2 = data_profit.data[0][16]>=20 and data_profit.data[0][16]<=100
else:
continue
# 前25日有涨停
for i in range(1, 26):
data_k = bs.query_history_k_data_plus(code, "date,open,high,low,close,volume,tradestatus", start_date=(datetime.now()-timedelta(days=i)).strftime("%Y-%m-%d"), end_date=(datetime.now()-timedelta(days=i)).strftime("%Y-%m-%d"), frequency="d")
if data_k.error_code == '0' and len(data_k.data)>0:
if data_k.data[0][6] == '1' and data_k.data[0][2]==data_k.data[0][4]:
check_point3 = True
break
else:
continue
# 筛选出符合条件的股票
if check_point1 and check_point2 and check_point3:
data_list = []
data_list.append(code)
data_list.append(k_data.data[0][5]) # 换手率
stock_list.append(data_list)
df = pd.DataFrame(stock_list, columns=['code', 'hsl'])
df = df.sort_values(by='hsl', ascending=False)
df_length = len(df)
if df_length > 0:
print(df.head(5))
##### 登出系统 #####
bs.logout()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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