问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：选择换手率在3%-12%、DEA指标上涨、非ST股票、在10:00之前涨停的股票，即五部涨停战法。
选股逻辑分析
本选股策略综合运用市场广度和趋势信号，考虑股票是否为ST股，同时采用了五部涨停战法，即只考虑在一个交易日中涨停的前五个交易时段的股票，从而降低了出现短期高涨的风险。
有何风险？
不同时段的股票波动较大，因此选出的股票不一定具有长期潜力，同时过于强调短期高涨的可能会忽略股票的基本面和持续性。在涨停的前五个交易时段中存在大量的炒作行为，可能受空头力量影响后市表现不佳。
如何优化？
结合其他技术指标，如MACD、KDJ等，以及基本面分析来进一步筛选股票，提高筛选的准确性。同时，需要在筛选换手率时进行进一步的筛选，选择可靠的数据来源，比如公司公告、交易所公告等，以提高选股的准确性。
最终的选股逻辑
选择换手率在3%-12%范围内、DEA指标上涨、非ST股票、在10:00之前涨停的股票，即五部涨停战法。
同花顺指标公式代码参考
换手率：TURNOVER >= 3 AND TURNOVER <= 12;
DEA指标上涨：REF(MA(CLOSE,12),1)>REF(MA(CLOSE,26),1) AND MA(CLOSE,12)>MA(CLOSE,26) AND MA(CLOSE,12)-MA(CLOSE,26)>MA(MA(CLOSE,12)-MA(CLOSE,26),9);
非ST股票：NOT(ISST);
五部涨停战法：CROSS(ZT,1)>0 AND BARPOS<5;
选股：SELECT(CODE, 换手率 AND DEA指标上涨 AND 非ST股票 AND 五部涨停战法, ALL);
python代码参考
def select_stocks(df):
df = df[['code', 'turnover', 'tradestatus', 'high', 'low']]
df = df[(df['turnover']>=3) & (df['turnover']<=12)]
df = ths.dea(df, 9, 12, 26)
df = df[(df['dea'].diff()>0)]
df = df[(df['tradestatus']!='ST')]
df['zt'] = (df['high']==df['low'])
df = df[(df['zt'].rolling(5).sum()==1) & (df['zt']==1)]
return pd.DataFrame({'code': df['code']})
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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