(supermind量化策略)task17/a/换手率3%-12%、外盘除内盘大于1

用户头像神盾局量子研究部
2023-08-30 发布

问财量化选股策略逻辑

选股逻辑:选择换手率在3%到12%之间,外盘/内盘大于1.3,且主升起动的股票。

选股逻辑分析

该选股策略综合考虑了股票市场交易活跃度、流动性风险和价值增长潜力,筛选出较好的股票投资标的。

有何风险?

该选股策略依然对技术分析过于依赖,未充分考虑到股票的基本面因素对股票价格的影响。同时,选股策略对主升起动的判断比较主观,存在一定的误判风险。

如何优化?

既要考虑技术和基本面因素,也要充分运用市场情绪的判断,可以综合运用金融、经济、基本面和技术面指标来选择股票。同时,要依靠量化、科学的选股方法,减少主观性判断的影响,提高选股策略的准确性。

最终的选股逻辑

选择换手率在3%到12%之间,外盘/内盘大于1.3,并且符合主升起动条件的股票为选股范围。

同花顺指标公式代码参考

以下是同花顺指标所需公式:

选股公式:
SELECT STOCK_SYMBOL AS code FROM CandlesDay WHERE
    VOLUME >= 100000 AND
    TURNOVER_RATIO >= 3 AND
    TURNOVER_RATIO <= 12 AND
    OUTSIDE_VOLUME / INSIDE_VOLUME > 1.3 AND
    (UP_PERCENT(CLOSE, 20) > 8 AND UP_PERCENT(CLOSE, 5) > 2.5 AND UP_PERCENT(CLOSE, 1) > 0.5)

    ORDER BY TURNOVER_RATIO DESC;

Python代码参考

以下是 Python 代码实现该选股策略:

import pandas as pd
from typing import List
from datetime import datetime, timedelta

def select_stock(data: pd.DataFrame, n=10) -> List[str]:
    selected_stocks = []
    for code, df in data.groupby(level=0):
        up_pct_20 = (df['close'].iloc[-1] - df['close'].iloc[-21]) / df['close'].iloc[-21] * 100
        up_pct_5 = (df['close'].iloc[-1] - df['close'].iloc[-6]) / df['close'].iloc[-6] * 100
        up_pct_1 = (df['close'].iloc[-1] - df['close'].iloc[-2]) / df['close'].iloc[-2] * 100
        if ((df['volume'].iloc[-1] / df['volume'].iloc[-6:-1].mean() > 3) and \
            (df['turnover_rate'].iloc[-1] > 3) and (df['turnover_rate'].iloc[-1] < 12) and \
            (df['outside_volume'].iloc[-1] / df['inside_volume'].iloc[-1] > 1.3) and \
            (up_pct_20 > 8) and (up_pct_5 > 2.5) and (up_pct_1 > 0.5)):
            s_weight = df['turnover_rate'].mean() * df['volume'].mean() / (df['close'].iloc[-1] * 10000)
            selected_stocks.append((code, s_weight))
    selected_stocks.sort(key=lambda x: x[1], reverse=True)
    selected_stocks = selected_stocks[:n]
    return [x[0] for x in selected_stocks]
    ## 如何进行量化策略实盘?
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用?

    点击图标右上方的复制按钮,复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


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