问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：在换手率3%到12%、连续七天下跌及今日涨幅大于1%的主板股票中进行选择。
选股逻辑分析
该选股逻辑主要从市场情绪和技术面两个方面出发，首先选取了换手率较低的股票来避免短期交易的波动，同时还加入了连续下跌和今日涨幅大于1%的指标来判断行情变化，选取主板股票则涵盖了较多的行业板块，使得选股范围更加广泛。
有何风险？
该选股逻辑存在追涨杀跌的风险，而且忽略了影响股票投资价值的因素，如公司基本面、估值等，可能导致选择出的股票的投资价值不高。
如何优化？
为了降低风险，可以加入更多选股因素，综合考虑各项指标，如公司基本面、估值、宏观经济情况等等。根据不同的投资策略和需求，调整选股条件，如增加选股时间跨度及涨跌幅度等条件，以提高筛选出的股票的质量。
最终的选股逻辑
在换手率3%到12%、连续七天下跌并且今日涨幅大于1%的主板股票中进行选择，同时加入公司基本面、估值等因素进行综合考虑，降低选股风险。
同花顺指标公式代码参考
以下是同花顺指标所需的公式：
选股公式：
选股条件：TURNOVERRATE > 3 AND TURNOVERRATE < 12 AND -Σ(L < REF(L, 1) WHEN L < REF(L, 1), 7) == 7 AND C > REF(C, 1) * 1.01 AND MARKET == '主板'
注：其中 TURNOVERRATE 表示换手率， MARKET 表示市场名称，C 表示股票当日收盘价，同样需要根据自己数据源的指标名做相应修改。
Python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stock(data: pd.DataFrame) -> List[str]:
selected_stocks = []
for code, df in data.groupby(level=0):
if (df['turnoverratio'].iloc[-1] > 3 and \
df['turnoverratio'].iloc[-1] < 12 and \
(df['close'] < df['open']).rolling(window=7).sum().iloc[-1] == 7 and \
df['close'].iloc[-1] > df['close'].iloc[-2] * 1.01 and \
df['market'].iloc[-1] == '主板' ):
selected_stocks.append(code)
return selected_stocks
可以根据需要调整选股条件，并根据自己数据源的指标名做相应修改。同时，使用startswith函数来选择自己感兴趣的行业的股票。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
