问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：在股票市场中，选择换手率在3%-12%之间，连续三天收阴线，今日控盘比例大于21%的股票。
选股逻辑分析
在基本逻辑的基础上，增加了今日控盘比例大于21%的条件，考虑到控盘比例反映了股票的持股集中度，高比例意味着一些大资金的集中买入，即市场有人持续大量买入，预计股票会处于一个向上走势的状态。在加上连续三天的收阴线条件后，能尽可能筛选出短期内走势下滑但是未来的走势有上升潜力的股票。
有何风险？
该选股逻辑只考虑了控盘比例这一指标，忽略了其他一些重要的技术面指标，如相对强弱指标、成交量等，可能存在未能很好对股票当前表现的筛选，同时在股票走势下滑的时候存在被套的风险。
如何优化？
可以将控盘比例与其他技术面指标相结合，如相对强弱指标、成交量等，以增加筛选股票的准确性和风险控制能力。
最终的选股逻辑
在股票市场中，选择换手率在3%-12%之间，连续三天收阴线，今日控盘比例大于21%的股票。
同花顺指标公式代码参考
SET_MARKET("SZ");
SET_LOOKBACK(250);
SET_OFFLINE_MODE(ON);
SET_HISTORY_FACTOR_MODE(ON);
/* 选取换手率在3%-12%之间的股票 */
CONDITION0 = (HSL>=3 AND HSL<=12);
/* 选取连续三天收阴线的股票 */
CONDITION1 = MA(C,3)<REF(MA(C,3),1) AND REF(MA(C,3),1)<REF(MA(C,3),2) AND REF(MA(C,3),2)<REF(MA(C,3),3);
/* 选取今日控盘比例大于21%的股票 */
v = CLOSE * VOL / 1E8;
CONDITION2 = V/100 >= 21;
LAST_CONDITION = CONDITION0 AND CONDITION1 AND CONDITION2;
CODE_LIS = SORT_BY_HOT(CODE_LIST, 0, 10, LAST_CONDITION);
python代码参考
import baostock as bs
import pandas as pd
import datetime
#### 登陆系统 ####
lg = bs.login()
#### 获取满足条件的股票 #####
rs = bs.query_all_stock(day=datetime.date.today().strftime("%Y-%m-%d"))
stock_list = []
while rs.next():
stock_code = rs.get_row_data()[0]
k_data = bs.query_history_k_data(stock_code, "date,open,high,low,close,volume,amount,k",
start_date="2021-01-01", end_date=datetime.date.today().strftime("%Y-%m-%d"),
frequency="d", adjustflag="2")
if k_data.error_code == '0' and len(k_data.data)>3:
check_point1 = (k_data.data[-1][4]/k_data.data[-4][4]-1)*100
check_point2 = all([k_data.data[i][4]<k_data.data[i-1][4] for i in range(-3,0)])
check_point3 = k_data.data[-1][5]/k_data.data[-1][4]>0.21
if check_point1>=3 and check_point1<=12 and check_point2 and check_point3:
stock_list.append(stock_code)
df = pd.DataFrame(stock_list)
df_rank = df.sort_values(by="capital", ascending=False)
print(df_rank)
##### 登出系统 #####
bs.logout()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
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