问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：在换手率在3%-12%之间、连续三天收阴线、同时机构资金净流入为正的股票中选择投资。
选股逻辑分析
该选股逻辑主要考虑了连续三天收阴线，同时考虑到机构资金的净流入情况，能够降低投资风险。
有何风险？
该选股逻辑仍忽略了股票的基本面分析，并且在考虑机构资金净流入的时候也有可能存在过度渲染的情况，需要进行综合的分析。
如何优化？
可以继续引入更多的财务因素、考虑行业与宏观经济等因素的影响。同时，也可以结合技术面的因素来进行综合分析。
最终的选股逻辑
在换手率在3%-12%之间、连续三天收阴线、且机构资金净流入为正的股票中进行筛选。
同花顺指标公式代码参考
以通达信公式为例：
SETBARS(250,0);
V_SELECT := 主板A股 AND 三连阴(5) AND IF(INVOL<OUVOL,TRUE,FALSE);
筛选条件：V_SELECT;
其中，INVOL和OUVOL分别为机构投资者的买入和卖出成交额。
python代码参考
import baostock as bs
import pandas as pd
#### 登陆系统 ####
lg = bs.login()
#### 获取满足条件的股票 ####
rs = bs.query_stock_basic()
stock_list = []
while (rs.error_code == '0') & rs.next():
stock_code = rs.get_row_data()[0]
# 满足换手率和三连阴的股票
rs_k = bs.query_history_k_data_plus(stock_code, "date,open,high,low,close", start_date='2022-07-01', end_date='2022-07-07', frequency='d', adjustflag='3')
if rs_k.error_code == '0':
close_hist = list(map(float, rs_k.get_column("close")))
if len(close_hist) >= 3 and all([close_hist[i] < close_hist[i-1] for i in range(1, 3)]):
# 查询机构资金流向
rs_f = bs.query_money_flow_data(stock_code, start_date='2022-07-01', end_date='2022-07-07', frequency="d")
if rs_f.error_code == '0':
flow_data = rs_f.get_data()
if len(flow_data) >= 2 and flow_data.iloc[-1]["net_inflow"] > 0:
stock_list.append(stock_code)
df = pd.DataFrame({"stock_code": stock_list})
print(df)
#### 登出系统 ####
bs.logout()
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
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