问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为：在换手率3%到12%范围内，选择连续七天下跌的股票，并且连续三天以上的大单净量大于0.05，认为这种情况下，股票的下跌已达到一定程度，大单的净量表示机构资金的流入，有望引发市场关注，具备上涨潜力。
选股逻辑分析
该选股逻辑主要从连续下跌和大单资金流向两个角度考虑，在下跌趋势中，连续的大单净量流入一般表示机构对股票价值的看好，能够提供支撑和影响市场对股票的预期。适用于短周期炒作，并具有一定的风险控制能力。
有何风险？
该选股逻辑存在着市场噪音的问题，容易受整体市场的影响。而且，只考虑大单资金流入并不能完全反映正常市场的交易行为和信息，此外也需要综合考虑公司基本面的信息。
如何优化？
在选股策略中，可以使用更多的技术指标和财务指标，以及对公司基本面的研究来提高选股精度和盈利能力。此外，需要加强对盈利风险的控制和风险分散。
最终的选股逻辑
在换手率3%-12%的条件下，选择连续七天下跌且连续三天以上的大单净量大于0.05的股票，并结合公司基本面等指标进行综合分析。
同花顺指标公式代码参考
以下是通达信指标公式：
选股公式：
选股条件：TURNOVERRATE > 3 AND TURNOVERRATE < 12 AND LLV(CLOSE,7)==CLOSE AND (SUM(IF(NET_AMOUNT_X>0,NET_AMOUNT_X,0),3) > 0.05)
注：TURNOVERRATE表示总换手率，CLOSE表示收盘价，LLV为最低值函数，SUM为和值函数，NET_AMOUNT_X表示5日内每日大单买入净量，本公式选择出下跌的股票中同时满足大单净量大于0.05的股票。
python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stock(data: pd.DataFrame) -> List[str]:
selected_stocks = []
for code, df in data.groupby(level=0):
if (df['turnoverratio'].iloc[-1] > 3 and \
df['turnoverratio'].iloc[-1] < 12 and \
df['close'].rolling(window=7).apply(lambda x: x == x.min()).iloc[-1] and \
df['net_amount_x'].rolling(window=3).sum().iloc[-1] > 0.05):
selected_stocks.append(code)
return selected_stocks
同样需要注意数据源指标名称的相应修改。对于更细节的配置和特殊情况的处理，可以根据实际需求进行程序优化。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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