问财量化选股策略逻辑
选股逻辑为 MACD 技术指标零轴以上、价格小于 12 元、9点25分涨幅小于 6%。选股时间为每个交易日开盘前 10 点进行。
选股逻辑分析
该选股策略综合考虑了技术指标、股票价格和涨幅这三个方面，以筛选出具有一定优势的股票，并且在市场环境相对平稳的情况下，具有一定的选股准确性。
有何风险？
- 数据风险，选股依赖于数据，如果数据不稳定或不准确，可能会影响选股结果。
- 市场风险，股票市场波动较为剧烈，选股结果容易受到市场波动的影响。
如何优化？
- 加入其他技术指标或基本面指标，以提高选股准确性。
- 考虑不同市场环境下，调整选股策略中的条件与比例。
最终的选股逻辑
综合 MACD 技术指标、价格条件、9点25分涨幅条件等因素，选出符合要求的股票，并进一步进行资金运用的风险评估。
同花顺指标公式代码参考
以下为 MACD 指标、价格条件、涨幅条件的同花顺指标公式：
MACD(C, 12, 26, 9);
CROSS(MACD, 0) = 1;
CLOSE < 12;
CAN_TRADING = DATE == REF(DATE, 1);
PCT_CHANGE = (CLOSE - REF(CLOSE, 40)) / REF(CLOSE, 40) * 100;
PCT_CHANGE < 6;
Python代码参考
以下是 Python 的选股筛选代码，仅供参考：
import talib
import akshare as ak
import pandas as pd
data_stock_price = ak.stock_zh_a_daily(symbol="sz000001", adjust="qfq") # 获取股票 K 线数据，可根据实际需求调整
close_price = data_stock_price['close'].to_numpy()
can_trading = data_stock_price['can_trading'].to_numpy()
pct_change = (close_price - np.roll(close_price, 40)) / np.roll(close_price, 40) * 100
short, long, m = 12, 26, 9
dif, dea, macd = talib.MACD(np.array(close_price), fastperiod=short, slowperiod=long, signalperiod=m)
target_stocks = []
for i in range(2, len(data_stock_price)):
if data_stock_price["price"].iloc[i] < 12 and macd[i] > 0 and can_trading[i] and pct_change[i] < 6:
target_stocks.append([data_stock_price.index[i], data_stock_price["name"].iloc[i]])
target_stocks = sorted(target_stocks, key=lambda x: hot_rank_list.index(x[0]), reverse=True)
需要注意，由于数据在运行时需要更新，因此具体代码需要根据实际情况进行调整。同时需要根据实际情况查询对应的 AKShare 数据接口。还需要根据需求调整选股结果的输出方式。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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