问财量化选股策略逻辑
选取MACD值在零轴以上、企业性质、10日涨幅在0%到35%之间的股票作为投资标的。该策略主要选取具有一定上涨潜力的同时，也结合企业基本面进行选取，同时限制涨幅控制风险。
选股逻辑分析
选股逻辑包括MACD值在零轴以上、企业性质、10日涨幅在0%到35%之间等条件。MACD值在零轴以上反映了股票价格大概率向上上涨趋势，企业性质则选注重稳健发展的企业基本面，同时限制涨幅能够控制投资风险。
有何风险？
该策略风险包括市场风险、企业基本面变化风险、行业政策风险等因素的风险，需要进行综合分析。同时，该策略还存在可能错过轻量级但高热度股票的问题，因此考虑加入其他选股逻辑，如龙头股票、板块关联等。
如何优化？
可加入更多的企业基本面指标，如资产负债表、现金流量表等指标，选取更具有投资价值和安全性的标的。同时，也可加入其他技术指标，如RSI等，进行更加准确的选股策略。也可考虑加入其他选股策略，如龙头股票、板块关联等来优化策略。
最终的选股逻辑
选取MACD值在零轴以上、企业性质、10日涨幅在0%到35%之间的股票作为投资标的，并且考虑加入其他选股逻辑如龙头股票、板块关联等。
同花顺指标公式代码参考
RETURN(MACD>0 AND REF(CLOSE/DELAY(CLOSE,10)-1,1)>=0 AND REF(CLOSE/DELAY(CLOSE,10)-1,1)<=0.35)
其中，MACD代表移动平均线指标，REF函数代表取上一周期的数据。
Python代码参考
import jqdatasdk as jq
import talib
import pandas as pd
jq.auth("账户名", "密码")
q = jq.query(jq.finance.STK_INCOME_STATEMENT.year_2021_net_profit, jq.finance.STK_INCOME_STATEMENT.total_profit).filter(jq.finance.STK_INCOME_STATEMENT.pub_date == '昨日', jq.finance.STK_INCOME_STATEMENT.code != None)
df_income_statement = jq.get_fundamentals(q, count=1)
q = jq.query(jq.finance.STK_CAPITAL_AMOUNT.total_capital).filter(jq.finance.STK_CAPITAL_AMOUNT.pub_date == '昨日', jq.finance.STK_CAPITAL_AMOUNT.code != None)
df_capital_amount = jq.get_fundamentals(q, count=1)
q = jq.query(jq.valuation).filter(jq.valuation.code != None)
df_valuation = jq.get_fundamentals(q, count=500)
df_adjust_price = jq.get_price(df_valuation.index.tolist(), count=60, end_date='today', frequency='daily', fields=['open', 'close', 'high', 'low'], skip_paused=True)
df_macd, _, _ = talib.MACD(df_adjust_price['close'].values, fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9)
df_price_change = df_adjust_price['close'].pct_change(10)
df_valuation = df_valuation[(df_macd > 0) & (df_price_change > 0) & (df_price_change < 0.35)]
df_valuation = df_valuation.sort_values(by='market_cap', ascending=False)
stock_list = df_valuation.index.tolist()[:100]
df = pd.DataFrame()
for code in stock_list:
stock_name = jq.get_security_info(code).display_name
df_temp = jq.get_finance_indicator(code, end_date='2021-12-31', count=1)
df_temp['code'] = code
df_temp['name'] = stock_name
df = df.append(df_temp)
df = df[(df['gross_profit_margin'] > 0) & (df['net_profit_margin'] > 0) & (df['roe'] > 0)]
df_result = df[['code', 'name']].set_index('code')
print(df_result)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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