问财量化选股策略逻辑
选股策略为：在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且非科创板的股票。每日10点之前进行选股，选取当日的交易股票。
选股逻辑分析
本选股策略加入了判断股票是否为科创板的条件，从而排除了可能存在的高估值和波动性的影响，有助于提高选股的准确性和可靠性。
有何风险？
本选股策略存在以下风险：
- 不能充分利用科技类股票的行业优势；
- 可能忽略了一些潜力比较大的股票。
如何优化？
为提高本选股策略的准确性和可靠性，可以：
- 在选股条件中加入行业指标，对科技类股票进行更为细致的挖掘；
- 结合其他技术指标，以及基本面分析等多种数据，做到全面评估股票价格的走势和价值；
- 考虑市场和行业等外部因素影响，综合考虑股票的长期增值潜力，克服仅从短期指标入手所带来的风险；
- 定期调整选股指标和比例，以保证选股策略的适应性和有效性。
最终的选股逻辑
在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且非科创板的股票。每日10点之前进行选股，选取当日的交易股票。
同花顺指标公式代码参考
# 选股条件：前25天有涨停，非科创
COUNT(IF(C==REF(C,1),0,0)+IF(C==HIGH,1,0),25) >= 1
AND INDUSTRYINDEXCODE == 'GN0289' AND INDUSTRYCODE != '801700'
AND NOT DELIST()
AND TRADESTATUS >= 0
AND DT_IN(WEEKS([-1]),-1)
# 选股结果：选取当日交易的股票
选股条件：默认条件
排序规则：默认排序
选股数量：EMPTY()
python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stocks(data: pd.DataFrame, industry: str) -> List[str]:
df = data[data['INDUSTRY']==industry]
df['涨停'] = ((df['HIGH']==df['CLOSE'].shift()) & (df['OPEN']<df['HIGH'].shift()) & (df['CLOSE']>df['OPEN'].shift()))
df['非科创'] = ~(df['INDUSTRY'].str.contains('科创'))
select_df = df[(df['涨停']) & (df['非科创']) & (df['TRADE_STATUS']==1) & (df['TIME']<='10:00:00')].index.tolist()
return select_df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
