问财量化选股策略逻辑
本选股策略为：在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且9点25分涨幅小于6%的股票，以找到在趋势上具备较大的上涨空间的投资标的。
选股条件为：元宇宙、前25天有涨停、9点25分涨幅小于6%。该条件旨在找到有较大的上涨空间的标的，并可通过有涨停的表现来确保股票具有一定的确定性。
选股逻辑分析
本选股策略的思路是：通过筛选出近期内有涨停、并且在早盘涨幅适当的股票，来实现选股的确定性和增长性，捕捉更多的涨幅。选股条件中早盘涨幅小于6%，是为了过滤掉过度热门，已经在早盘大涨的高风险标的，从而降低风险并提高稳定性。
有何风险？
本选股策略存在以下风险：
- 对于有行业特色的标的，在特殊事件下可能出现异常情况，影响选股结果准确性。
- 筛选结果可能存在偏差，需要结合其他指标和方法进行验证。
- 选股条件仍然存在主观性，需要根据实际情况进行微调。
如何优化？
为了进一步提高本选股策略的准确性和可靠性，可以：
- 结合技术分析等方法选择更具有潜力、业绩稳定的标的，以提高选股结果的可信度。
- 适当加入其他交易特征指标，如量比、MACD等，以进一步提高策略准确性。
- 根据实际选股结果及市场变化，调整筛选条件，使其适应市场风险。
最终的选股逻辑
在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且9点25分涨幅小于6%的股票，以寻找具有一定上涨空间的投资标的。
选股条件为：元宇宙、前25天有涨停、9点25分涨幅小于6%。
同花顺指标公式代码参考
选股条件：前25天有涨停、9点25分涨幅小于6%
TDX公式：
C1: CROSSCOUNT(ZT>0, C) > 0;
C2: OPEN / REF(CLOSE, 1) < 1.06;
SELECT IF(C1 AND C2, 1, 0);
同花顺公式：
前25天有涨停板 AND 09:25涨幅<6%
python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stocks(data: pd.DataFrame, days_before: int, max_morning_gain: float) -> List[str]:
df = data.copy()
today = df.index.get_level_values('date').unique()[-1]
codes = df.loc[today].index.unique().tolist()
select_df = []
for code in codes:
his_df = df.loc[df.index.get_level_values('code') == code]
zt_days = his_df['涨停板'].rolling(window=days_before).sum().iloc[-1]
morning_gain = his_df.iloc[-1]['开盘价'] / his_df.iloc[-2]['收盘价'] - 1
if zt_days > 0 and morning_gain < max_morning_gain:
select_df.append(code)
select_df.sort(key=lambda x: df.loc[(today, x), '总市值'], reverse=False)
return select_df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
