问财量化选股策略逻辑
选股策略为：在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且连续7天收盘价低于开盘价的股票。每日10点之前进行选股，选取当日的交易股票。
选股逻辑分析
本选股策略通过关注元宇宙行业内的股票，选择具有一定上涨潜力，但同时存在短期走势下跌的股票。连续七个交易日收盘价低于开盘价的股票可能存在超卖情况，有反弹可能。整体逻辑相对简单，但考虑到连续收盘价低于开盘价是一个较严格的条件，可能存在候选股票不足的情况。
有何风险？
本选股策略存在以下风险：
- 忽略了公司基本面情况和公司行业的整体情况，可能导致选取的股票并非真正具有投资价值；
- 连续七个交易日收盘价低于开盘价的要求可能较为严格，可能存在候选股票不足的情况；
- 严格限制了上涨幅度，可能会错过一部分高涨幅股票的机会。
如何优化？
为进一步提高本选股策略的准确性和可靠性，可以：
- 加入其他技术指标，如均线、动量指标等，更全面地分析股票走势；
- 采用不同的连续收盘价低于开盘价天数的要求，以提高候选股票数量，如采用5天或者4天等；
- 加入流动性指标，避免选取成交不畅的股票，对整体投资回报产生负面影响。
最终的选股逻辑
在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且连续7天收盘价低于开盘价的股票。每日10点之前进行选股，选取当日的交易股票。
同花顺指标公式代码参考
# 选股条件：前25天有涨停且七连阴
FILTER(
INDATE_TYPE=0
AND ALLFIRST=1
AND MARKET_IN(9)
AND BOARD(0)
AND COUNT(C<=REF(O,1),7)==7
AND COUNT(C!=REF(C,25),25)==1
AND NOT DELIST()
AND TRADESTATUS >= 0
)
# 选股结果：选取当日交易的股票
选股条件：默认条件
排序规则：无
选股数量：EMPTY()
python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stocks(data: pd.DataFrame) -> List[str]:
df = data.copy()
select_df = df[(df['涨停']) & (df['MARKET'] == '主板')]
select_df = select_df[select_df['TRADE_STATUS']==1]
for i in range(7):
select_df = select_df[(select_df['CLOSE']<select_df['OPEN'].shift(-i)) & (select_df['TIME']<='10:00:00')]
select_df = select_df.index.tolist()
return select_df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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