问财量化选股策略逻辑
选股逻辑：元宇宙行业、量比大于1.5、量比小于6、下午大单净流入。
选股逻辑分析
该选股逻辑继承了元宇宙的选取条件，并加入了下午大单净流入的指标。下午大单净流入的指标反映了资金的流向和市场情绪，能够更好的筛选出股价走势较好的标的。
有何风险？
该选股逻辑中下午大单净流入的条件是相对主观的，可能存在一定主观影响。而且，该策略没有使用其他指标进行过滤，可能出现过度顺应市场情绪的情况。
如何优化？
优化可以考虑引入其他技术分析指标，例如RSI相对强弱指数等，来确定股票的买入卖出时机，并加入自定义筛选条件。另外，下午大单净流入的指标可以通过时间段调整和量价比等指标相结合进一步优化。
最终的选股逻辑
选股逻辑：元宇宙行业、量比大于1.5、量比小于6、下午大单净流入。
同花顺指标公式代码参考
通达信代码：
((REF(CLOSE/DELAY(CLOSE,1),1)>1.03 AND CLOSE/DELAY(CLOSE,1)<1.07) AND
VOLUME_RATIO>1.5 AND VOLUME_RATIO<6 AND
(CLOSE-OPEN)/OPEN>0.03 AND REF(CHANGE,1)<5*DOWNPERIODAVG);
python代码参考
import tushare as ts
from datetime import datetime, timedelta
def get_stock_data():
gg_stocks = ts.get_zz500s()
gg_stocks = gg_stocks[gg_stocks['industry'] == '元宇宙']
chosen_stocks = []
today = datetime.today().strftime('%Y-%m-%d')
yesterday = (datetime.today()-timedelta(days=1)).strftime('%Y-%m-%d')
for code in gg_stocks['code']:
k_data = ts.get_k_data(code, end=today)
if (k_data.iloc[-2]['close'] / k_data.iloc[-3]['close'] > 1.03) and \
(k_data.iloc[-2]['close'] / k_data.iloc[-3]['close'] < 1.07):
if (k_data.iloc[-2]['volume'] > 1.5*k_data.iloc[:-2]['volume'].mean()) \
and (k_data.iloc[-2]['volume'] < 6*k_data.iloc[:-2]['volume'].mean()):
if (k_data.iloc[-2]['close'] - k_data.iloc[-2]['open'])/k_data.iloc[-2]['open'] > 0.03:
net_inflows = ts.get_money_flow(code, start=yesterday, end=today)['large_in']
if net_inflows.iloc[-1] > 0:
chosen_stocks.append(code)
stocks = gg_stocks.set_index('code')
return stocks.loc[chosen_stocks]
stock_list = get_stock_data()
print(stock_list[['name', 'price']])
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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