问财量化选股策略逻辑
本选股策略为：在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且昨天的换手率大于8%的股票，以找到近期热度较高、交易活跃的投资标的。
选股条件为：元宇宙、前25天有涨停、昨天换手率＞8%。该条件旨在找到具备交易活力和市场热度的标的，有望在未来实现更高收益。
选股逻辑分析
本选股策略的思路是：选择近期内具备市场关注度和活跃度的股票，通过前25日内的涨停板信息，过滤掉过度热门的、风险较大的标的。同时，根据昨天的换手率，判断该标的交易性质和市场反应力，从而找到更具有成长潜力的品种。
有何风险？
本选股策略存在以下风险：
- 考虑到选股条件中包含换手率的要求，过于小众且成交量较低的标的可能被过滤掉，无法被察觉存在的涨幅；
- 偏重市场情绪和流动性，若市场出现异常行情，则筛选结果可能会有较大偏差；
- 选股结果具有一定主观性，需要根据投资者的实际情况进行微调。
如何优化？
为进一步提升本选股策略的准确性和稳定性，可以：
- 结合其他市场指标和行情因素，如市盈率、市值等指标，确定预选股票集，然后再根据本选股策略进一步筛选优质标的；
- 考虑选股条件的因素权重和权重的调整策略，尝试构建更具科学合理的选股模型；
- 持续跟踪绩效和回溯测试选股策略，通过实际操作数据不断优化策略。
最终的选股逻辑
在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且昨天换手率大于8%的股票，以寻找具备交易活力和市场关注度的投资标的。
选股条件为：元宇宙、前25天有涨停、昨日换手率>8%。
同花顺指标公式代码参考
选股条件：前25天有涨停、昨日换手率＞8%
TDX公式：
C1: CROSSCOUNT(ZT > 0, C) > 0;
C2: HGT > 8;
SELECT IF(C1 AND C2, 1, 0);
同花顺公式：
前25天有涨停板 AND 昨日换手率>8%
python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stocks(data: pd.DataFrame, days_before: int, min_turnover_rate: float) -> List[str]:
df = data.copy()
today = df.index.get_level_values('date').unique()[-1]
codes = df.loc[today].index.unique().tolist()
select_df = []
for code in codes:
his_df = df.loc[df.index.get_level_values('code') == code]
zt_days = his_df['涨停板'].rolling(window=days_before).sum().iloc[-1]
turnover_rate = his_df.iloc[-2]['换手率']
if zt_days > 0 and turnover_rate > min_turnover_rate:
select_df.append(code)
select_df.sort(key=lambda x: df.loc[(today, x), '总市值'], reverse=False)
return select_df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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