动量线MTM策略简介
动量线MOM（Momentum）作为一种技术指标，在佩里·考夫曼（Perry Kaufman）的《Trading Systems and Methods》首先提到。除了被解释成为一种超买超卖指标，Momentum被解释成“速度线”更为贴切。一般而言，一波稳定的股价趋势，其上涨或下跌的过程，存在一定的行进速度。如果该速度放缓，股价会出现动态波动的态势，随后可能出现反转的迹象。通过把握前进的速度，我们可以了解多方和空方的力量强弱，从而做出投资判断。
动量线MTM
每一个交易日，我们都会得到当天股票的收盘价。通过获取当天股票的收盘价和前N天的股票的收盘价的差价，我们可以得到N天的动量值。把这些动量值连接成一条线便得到N天动量线。N是参数，一般设计为12天或25天。
动量均线
每一个交易日，如上定义所示，我们都会得到当天的N天的动量值。通过对前M天的股票的当天动量值做算术平均运算，我们可以得到M天的动量平均值。把这些移动平均值连接成一条线便的得M天动量均线。
算法
MTM:CLOSE-REF(CLOSE,M1);
MAMTM:MA(MTM,M2);
动量线MTM策略的基础应用：
1.若动量线上穿动量均线，则为买入信号；
2.若动量线下穿动量均线，则为卖出信号。
图例：
策略回测
回测结果
初步就交易一只股票，按上述交易规则，回测结果如下：
优化——交易多只股票
为了进一步优化该策略，我们使用了智能选股函数，进一步精选优质股票，并同时交易多只股票，回测结果如下：
