MACD简介
MACD（Moving Average Convergence and Divergence） 作为一种技术指标，在Geral Appel 1970年开发的技术分析策略首先提到。通过分析收盘价的短期（一般是12日）指标移动平均线和收盘价长期（一般是26日）指标移动平均线之间会聚和分开的情况，我们可以对买进和卖出的时机做出判断。
移动平均值EMA和移动平均线
每一个交易日，我们都会得到当天股票的收盘价。通过对前N天的股票的收盘价做算术平均运算，我们可以得到N天的移动平均值。把这些移动平均值连接成一条线便的得到N天移动平均线。
差离值
“差离值”（DIFF）是12日移动平均值（EMA）数值减去26日移动平均值（EMA）数值。MACD在应用上是以“差离值”作为依据的。在持续的上涨趋势中，12日EMA位于26日EMA之上，则正差离值（+DIFF）会愈来愈大。而在持续的下跌跌趋势中，差离值可能变负（-DIFF），也愈来愈大。行情开始 反转则需要正或负差离值要缩小到一定的程度。一般而言，MACD的反转信号界定为“差离值”的9日移动平均值（9日EMA），即离差平均值（DEA值）。
算法
DIFF = EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
DEA = EMA(DIFF,M);
MACD = 2*(DIFF-DEA);
(SHORT = 12 ; LONG = 26 ; M = 9)
基本应用
- MACD 绿转红：当市场主趋势从空头转为多头，MACD 值一般会由负变正，视为买入信号。
- MACD 红转绿：当市场主趋势从多头转为空头，MACD 值一般会由正变负，视为卖出信号。
策略回测
初步就交易一只个股（贵州茅台），按上述交易规则，回测结果如下：
为了进一步优化该策略，我们使用了智能选股函数，进一步精选优质股票，并同时交易多只股票，回测结果如下：
策略源码和回测结果均分享在下方，还有一些其他的应用，大家也可以尝试进一步优化：
- 当DIF、DEA都为正值，DIF向上突破DEA，视为买入信号；当DIF、DEA都为负值，DIF向下跌破DEA，视为卖出信号。
- MACD金叉：当DIFF 由下向上突破 DEA，为买入信号；MACD死叉：当DIFF 由上向下突破 DEA，为卖出信号。