问财量化选股策略逻辑
选股策略为：在元宇宙行业中，选择KDJ刚形成金叉且股票当日的K值小于20的股票。在每个交易日的10点之前进行选股，选取当日的交易股票。
选股逻辑分析
本选股策略同样在元宇宙行业内进行筛选，通过KDJ指标进行判断买点。除此之外，还特殊考虑了当日K值低于20的情况。选股策略的时间限制是为了保证该股票具有交易性。此外，该选股逻辑不考虑股票的流通市值等因素，可能导致选出的股票不具有足够的价格稳定性。
有何风险？
本选股策略存在以下风险：
- 过分依赖KDJ指标可能导致选股结果的不准确性，KDJ指标在特殊行情下的鲁棒性较低；
- 忽略了公司基本面等其他因素，例如公司估值，经营质量等导致筛选效果可能不如意；
- 时间限制和缺乏流动市值等标准可能导致选股结果的不稳定性。
如何优化？
为提高本选股策略的准确性和稳定性，可以：
- 对KDJ指标进行进一步回测和验证，降低其在特殊情况下的随机波动对选股结果的影响；
- 加入分析公司的基本面数据，例如PE、PB、ROE等指标，进行综合筛选；
- 在时间限制和流通市值等标准上进行优化，降低选股结果的波动性，增加选股结果的稳定性。
最终的选股逻辑
在元宇宙行业中，选择KDJ刚形成金叉且股票当日K值小于20的股票。在每个交易日的10点之前进行选股，选取当日的交易股票。
同花顺指标公式代码参考
# 选股条件：KDJ金叉，K小于20
(KDJ(9,3,3)上穿KDJ(9,3,3)的DEA) AND KDJ(9,3,3).K<20
and DT_IN(dt,-1)
# 选股结果：选取当日交易的股票
选股条件：(KDJ(9,3,3)上穿KDJ(9,3,3)的DEA) AND KDJ(9,3,3).K<20
and DT_IN(dt,-1) AND (TRADE_STATUS==1) AND (CURRENT_TIME<='10:00:00')
排序规则：默认排序
选股数量：EMPTY()
python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stocks(data: pd.DataFrame, industry: str) -> List[str]:
df = data[data['INDUSTRY'] == industry]
# KDJ指标
df['KDJ_K'], df['KDJ_D'], df['KDJ_J'] = talib.STOCH(df['HIGH'].values, df['LOW'].values, df['CLOSE'].values, fastk_period=9, slowk_period=3, slowd_period=3)
df['KDJ_金叉'] = (df['KDJ_K'] > df['KDJ_D']) & (df['KDJ_K'].shift() < df['KDJ_D'].shift())
# K值小于20
df['KDJ_K_小于20'] = df['KDJ_K'] < 20
# 选股
select_df = df[(df['KDJ_金叉']) & (df['KDJ_K_小于20']) & (df['TRADE_STATUS'] == 1) & (df['TIME'] <= '10:00:00')].index.tolist()
return select_df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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