问财量化选股策略逻辑
本选股策略为：在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且收盘价大于昨日的最低价的股票作为投资标的。每周一进行选股，选取当周交易股票。
选股条件为：元宇宙,前25天有涨停,收盘价大于昨日的最低价。
选股逻辑分析
在此策略选股逻辑中，前25天内有涨停的股票代表着市场上的热点和投资价值，在这个基础上进一步筛选出收盘价大于昨日最低价的股票，可以排除掉下跌趋势下的无法承受压力的股票，确保选择具有持续性的股票，长期投资较为适合。这个方法得出的股票可能具有稳定的市场表现，但不一定代表这个股票本身的价值，需注意。
有何风险？
本选股策略存在以下风险：
- 收盘价大于昨日最低价不能完全代表股票的价格稳定，某些情况一些股票的价格会出现连续下跌的情况，这就过滤掉了一些具有效果的股票。
- 本选股策略依赖前25天的股票涨势来选择标的，如果这个时间窗口选择不当、市场发生重大变动，可能导致选股结果的准确性不足，更好的时间窗口和选股指标的选择也许可以优化策略的效果。
- 股票的基本面越来越受到关注，本选股策略忽略了该项指标对股票选择的影响，这也会影响到选股的准确性。
如何优化？
为提高本选股策略的准确性和可靠性，可以：
- 加入基本面数据，如市盈率和市净率等指标，作为筛选依据，使策略更完整和准确。
- 考虑增加其他指标，如RSI等，更准确地描述股票的市场表现。
- 多考虑股票的日内波动性，结合股票交易时段的价格表现，筛选有效的股票。
最终的选股逻辑
在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且收盘价大于昨日的最低价的股票作为投资标的。每周一进行选股，选取当周交易股票。
同花顺指标公式代码参考
# 选股条件：元宇宙,前25天有涨停,收盘价大于昨日最低价
KFILTER(离散值(C)>90, 0, "按市场值从大到小排名")
# 排序规则：无
# 选股结果：选取最近一个交易周、前25天内有涨停、收盘价大于昨日最低价的股票
SELMKTSORT('',asc=False)
FILTER(SYMBOL, LAST() > REFLV(LOW, 1)
AND LASTWEEK() == 1
AND REFLV(C, 25) == MAXP(PERIOD=DAILY, REFV(LIMITUP)))
python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stocks(data: pd.DataFrame) -> List[str]:
df = data.copy()
select_df = df[(df.index.get_level_values('date').day_name() == 'Monday') &
(df['涨停']) &
(df['close'] > df['low'].shift(1))]
select_df = select_df[-25:]
select_df = select_df.index.tolist()
return select_df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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