问财量化选股策略逻辑
本选股策略为：在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且30日平均线向上的股票作为投资标的。每周一进行选股，选取当周交易股票。
选股条件为：元宇宙,前25天有涨停,30日平均线向上。
选股逻辑分析
本选股策略旨在从涨势和趋势两个方面筛选出有价值的元宇宙股票，前25天涨停的股票代表着市场热点和投资价值，较适合中短线投资，30日均线向上又可有效消除股票价格的波动性，选取具备较好长期持有价值的股票。
有何风险？
本选股策略存在以下风险：
- 选股时间窗口是否合适以及选股指标的过拟合风险。依据过低或过高的时间窗口训练出模型很容易过度拟合。
- 单一筛选指标不能完全代表股票的多方面性，有可能漏掉高价值但未被本策略选股条件累进的股票。
- 30日均线是一种较为简单的技术指标，因此有可能被市场中一些机构投资者一次性进行大量交投而导致出现过度增长或过度减少的现象，而从而影响筛选选股效果。
如何优化？
为了提高本选股策略的绩效和可靠性，可以：
- 在选股条件中加入分红、岛形反转等指标，加深对标的的综合分析。
- 增加更多长期趋势类的技术指标作为选股条件，将整个市场看作一个复杂系统进行考虑，提高分析的全面性和准确性。
- 进一步增加机器学习算法的使用，提高模型的复杂度和参数数量，对问题进行更完整的优化。
最终的选股逻辑
在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且30日平均线向上的股票作为投资标的。每周一进行选股，选取当周交易股票。
同花顺指标公式代码参考
# 选股条件：元宇宙,前25天有涨停,30日平均线向上。
KFILTER(C280 >= MA(C, 30) AND ((C > O AND C>=REFC(C, 25)) OR (O=HIGH AND C=LOW AND C>=REFC(C, 25))), 0, "按市场值从大到小排名")
# 排序规则：无
# 选股结果：选取最近一个交易周、前25天内有涨停、30日平均线向上的股票
SELMKTSORT('',asc=False)
FILTER(SYMBOL, (LASTWEEK()==1)
AND REFLV(CLOSE,25)==MAXP(PERIOD=DAILY,REFER(LIMITUP))
AND CLOSE>=MA(CLOSE, 30)
AND ((CLOSE > OPEN AND CLOSE >= REFLV(CLOSE, 25))
OR (OPEN >= HIGH AND CLOSE == LOW AND CLOSE >= REFLV(CLOSE, 25))))
python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stocks(data: pd.DataFrame) -> List[str]:
df = data.copy()
select_df = df[(df.index.get_level_values('date').day_name() == 'Monday') &
(df['涨停']) &
(df['30天均线'] > df['30天均线'].shift(1)) &
((df['收盘价'] > df['开盘价']) & (df['收盘价'] > df['收盘价'].shift(25))
| (df['开盘价'] == df['最高价']) & (df['收盘价'] == df['最低价']) & (df['收盘价'] > df['收盘价'].shift(25)))]
select_df = select_df[-25:]
select_df = select_df.index.tolist()
return select_df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
