问财量化选股策略逻辑
选股策略为：在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且涨跌幅与超大单净量的乘积大于0的股票。每日10点之前进行选股，选取当日的交易股票。
选股逻辑分析
本选股策略通过关注元宇宙行业内的股票，选择具有短期上涨趋势且超大单买入量的股票。通过取涨跌幅与超大单净量的乘积来选择具有较大买入量和上涨趋势的股票。整体逻辑相对简单，但考虑到超大单买入量与股票上涨的关系，选股效果可能更好。
有何风险？
本选股策略存在以下风险：
- 忽略了公司基本面情况和公司行业的整体情况，可能导致选取的股票并非真正具有投资价值；
- 涨跌幅和超大单净量的乘积并不能完全代表股票的上涨趋势和投资价值，可能存在选股鉴别力不足的风险；
- 本选股策略没有考虑股票的流动性，可能存在成交不畅的风险。
如何优化？
为进一步提高本选股策略的准确性和可靠性，可以：
- 结合公司基本面指标和行业情况，综合考虑股票的投资价值；
- 考虑加入其他技术指标，如均线、MACD等，更全面地分析股票走势；
- 计算涨跌幅和超大单净量的绝对值之积，以避免正负乘积的影响；
- 加入流动性指标，避免选取成交不畅的股票。
最终的选股逻辑
在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且涨跌幅与超大单净量的乘积大于0的股票。每日10点之前进行选股，选取当日的交易股票。
同花顺指标公式代码参考
# 选股条件：前25天有涨停且涨跌幅与超大单净量的乘积大于0
FILTER(
INDATE_TYPE=0
AND ALLFIRST=1
AND MARKET_IN(9)
AND BOARD(0)
AND COUNT(C!=REF(C,25),25)==1
AND (CLOSE/REF(CLOSE,1)-1)*VOLUME > 0
AND NOT DELIST()
AND TRADESTATUS >= 0
)
# 选股结果：选取当日交易的股票
选股条件：默认条件
排序规则：无
选股数量：EMPTY()
python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stocks(data: pd.DataFrame) -> List[str]:
df = data.copy()
df['涨跌幅与超大单净量的乘积'] = abs((df['CLOSE'] / df['CLOSE'].shift(1) - 1) * df['NET_VOL']*100)
select_df = df[(df['涨停']) & (df['涨跌幅与超大单净量的乘积']>0) & (df['MARKET'] == '主板')]
select_df = select_df[(select_df['TRADE_STATUS']==1) & (select_df['TIME']<='10:00:00')].index.tolist()
return select_df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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