问财量化选股策略逻辑
选股策略为：在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且涨幅小于2.6%且大于-5%的股票。每日10点之前进行选股，选取当日的交易股票。
选股逻辑分析
本选股策略与其他相似策略相比，涨幅区间更为严格，旨在筛选出实力雄厚的元宇宙企业，同时控制风险。选择前25日有涨停的股票是为了尽可能选出具有较好走势的股票，但有可能导致可供选择的股票数量较少。
有何风险？
本选股策略存在以下风险：
- 仅仅依靠涨幅和涨停情况来进行选股，忽略了公司基本面情况和公司行业的整体情况，可能导致选取的股票不具备投资价值；
- 市值大小和前25日的涨停数量可能导致可供选择的股票数量较少；
- 涨幅区间过于严格，可能错过部分有潜力但近期波动较大的股票，不利于趋势跟踪策略。
如何优化？
为进一步提高本选股策略的准确性和可靠性，可以：
- 加入其他技术指标，如MACD、RSI等，以更全面地分析股票走势和背后的市场情况；
- 实时监控选股结果，及时调整策略中的参数，如涨幅范围；
- 优化选股前期筛选条件，如在流通股本、PE等基本面指标上进行筛选，以提高选股的基本面质量。
最终的选股逻辑
在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且涨幅小于2.6%且大于-5%的股票。每日10点之前进行选股，选取当日的交易股票。
同花顺指标公式代码参考
# 选股条件：前25天有涨停，涨幅<2.6且涨幅>-5
FILTER(
INDATE_TYPE=0
AND MARKET_IN(9)
AND C>=REF(C,25)
AND AFTERREF(C/REF(C,1)-1)>=-0.05
AND AFTERREF(C/REF(C,1)-1)<=0.026
AND NOT DELIST()
AND TRADESTATUS >= 0
)
# 选股结果：选取当日交易的股票
选股条件：默认条件
排序规则：无
选股数量：EMPTY()
python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stocks(data: pd.DataFrame) -> List[str]:
df = data.copy()
select_df = df[(df['涨停']) &
(df['涨跌幅'] >= -0.05) &
(df['涨跌幅'] <= 0.026)]
select_df = select_df[select_df['TRADE_STATUS']==1]
select_df = select_df[-25:]
select_df = select_df.index.tolist()
return select_df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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