问财量化选股策略逻辑
选股策略为：在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且竞价涨幅在-2%~5%之间的股票。每日10点之前进行选股，选取当日的交易股票。
选股逻辑分析
本选股策略通过关注元宇宙行业内具备一定成长性和投资价值的股票，筛选出满足基本面要求的标的，并结合竞价涨幅来确认买入信号。选择前25日有涨停的股票是为了尽可能选出具有较好走势的股票，但有可能导致可供选择的股票数量较少。竞价涨幅在-2%~5%之间的股票可以排除于市场大幅波动的股票，有助于减小风险。
有何风险？
本选股策略存在以下风险：
- 过分关注短期内的股票行情，忽略了公司基本面情况和公司行业的整体情况，可能导致选取的股票不具备投资价值；
- 选择的市值范围和前25日的涨停数量可能导致可供选择的股票数量较少；
- 竞价涨幅在-2%~5%之间的股票还是有风险，不能完全排除市场大幅波动的情况。
如何优化？
为进一步提高本选股策略的准确性和可靠性，可以：
- 加入其他技术指标，如MACD、RSI等，以更全面地分析股票走势和背后的市场情况；
- 实时监控选股结果，及时调整策略中的参数，如竞价涨幅的范围；
- 优化选股前期筛选条件，如在流通股本、PE等基本面指标上进行筛选，以提高选股的基本面质量。
最终的选股逻辑
在元宇宙行业中，选择前25天内有涨停且竞价涨幅在-2%~5%之间的股票。每日10点之前进行选股，选取当日的交易股票。
同花顺指标公式代码参考
# 选股条件：前25天有涨停，竞价涨幅在-2%~5%
FILTER(
INDATE_TYPE=0
AND MARKET_IN(9)
AND C>=REF(C,25)
AND OPEN>=(C*(1-0.02))
AND OPEN<=(C*(1+0.05))
AND NOT DELIST()
AND TRADESTATUS >= 0
)
# 选股结果：选取当日交易的股票
选股条件：默认条件
排序规则：无
选股数量：EMPTY()
python代码参考
import pandas as pd
from typing import List
def select_stocks(data: pd.DataFrame) -> List[str]:
df = data.copy()
select_df = df[(df['涨停']) &
(df['MARKET'] == '主板') &
(df['OPEN'] >= df['CLOSE']*0.98) &
(df['OPEN'] <= df['CLOSE']*1.05)]
select_df = select_df[select_df['TRADE_STATUS']==1]
select_df = select_df[-25:]
select_df = select_df.index.tolist()
return select_df
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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