问财量化选股策略逻辑
选股逻辑包括三个条件：选择元宇宙行业的股票、机构动向大于0、K线小于20。根据这些条件进行选股，进行投资。
选股逻辑分析
该选股策略主要围绕以下三个条件进行选股：
- 选取元宇宙行业中的股票，因为元宇宙领域具有较高的成长性和隐含收益；
- 机构动向具有预测性和引导作用，选择机构买入股票可以获得较好的资本回报；
- 根据K线小于20的条件，寻找价格相对低估的股票进行投资。
综合以上条件，选择符合条件的个股进行投资。
有何风险？
- 对企业的判断可能有误，会导致选股错误；
- K线小于20只是基于价格，没有考虑基本面等其他因素，不能保证所有选出的股票都有良好的投资前景；
- 如果市场整体大跌，该策略可能无法有效保护投资本金。
如何优化？
- 加入其他技术指标或基本面指标进行筛选，多角度综合分析，例如PE、PEG等；
- 在K线小于20的条件中加入其他技术指标，例如布林线等，增加选股的准确性；
- 优化选股条件，例如可以选取市场竞争力较强、管理层稳定的企业。
最终的选股逻辑
该选股策略选择元宇宙行业中，机构动向大于0，K线小于20的企业进行投资。
同花顺指标公式代码参考
元宇宙行情：GNBK("gnxq");
机构动向：DRS_M("zlltgtzb");
K线小于20：REF(MIN(L, 20), 1) > REF(MIN(C, 20), 1) AND MIN(L, 20) < REF(MIN(L, 20), 1)
选股公式：GNBK("gnxq") AND DRS_M("zlltgtzb") AND REF(MIN(L, 20), 1) > REF(MIN(C, 20), 1) AND MIN(L, 20) < REF(MIN(L, 20), 1)
Python代码参考
import pandas as pd
import tushare as ts
def stock_selector():
ts.set_token('your_token')
pro = ts.pro_api()
data1 = pro.query('stock_basic', exchange='', list_status='L', fields='ts_code,name,industry')
data1 = data1[data1['name'].str.contains('元宇宙')]
data2 = pro.query('fii_lgt_list', start_date='20220308', end_date='20220308', fields='ts_code, buy_value, sell_value, net_value')
data2 = data2.groupby(by='ts_code').sum()
data2['net'] = data2['net_value'] / 1e8
data2 = data2.sort_values(by='net', ascending=False)
data2 = data2.iloc[0:100, :]
data2['rank'] = range(1, 101)
data2 = data2.loc[:, ['rank']]
data3 = pd.concat([data1, data2], axis=1)
data3 = data3.dropna()
data3.reset_index(drop=True, inplace=True)
data4 = pro.query('investor', trade_date='20220308', fields='ts_code, trade_type, buy_value, sale_value, net_value')
data5 = pd.pivot_table(data4, values='net_value', index='ts_code', columns='trade_type')
data5['DRS_M'] = (data5.iloc[:, 0] - data5.iloc[:, 1]) / 1e8
data5 = data5.loc[:, ['DRS_M']]
data6 = pd.concat([data3, data5], axis=1)
data6.dropna(inplace=True)
data6.reset_index(drop=True, inplace=True)
data7 = pro.query('daily', ts_code=data6['ts_code'].tolist(), start_date='20220401', end_date='20220408', fields='ts_code, trade_date, open, close, high, low')
data7['L'] = data7['low'].rolling(window=20).min()
data7['C'] = data7['close'].rolling(window=20).min()
data8 = data7[['ts_code', 'L', 'C']].copy()
data8.dropna(inplace=True)
data9 = data8[(data8['L'] < data8['L'].shift(1)) & (data8['L'] < data8['C'])]
data9 = data9.iloc[:, [0]]
data10 = pd.concat([data6, data9], axis=1)
data10.dropna(inplace=True)
data10.reset_index(drop=True, inplace=True)
return data10
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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