问财量化选股策略逻辑
本选股策略为：RSI指标小于65，归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%，收盘价在Bollinger Bands的upper值和mid值之间。适合寻找具有成长性、近期受市场关注的热门股票，同时对价格波动有一定的控制。
选股逻辑分析
在技术面方面，选出RSI指标小于65的股票，往往意味着股票相对弱势，但正在回升，寻找这样的股票是投资者的优秀选择。在基本面方面，净利润同比增长率大于20%小于等于100%的股票，代表着股票的成长性较好。同时加入了Bollinger Bands指标，利用布林带的upper值和mid值进行筛选，可以对价格波动进行一定的控制。同时，Bollinger Bands的使用也能够帮助判断股票的价格波动方向和波动程度。通过这些条件的筛选，可以挑选出具有成长性、受市场关注的股票。
有何风险？
在技术面中，选股条件的设置过于单一，忽略了其他趋势分析指标和价格波动相关的技术指标。在基本面中，过于注重净利润同比增长率的指标，忽略了其他重要的财务数据。
如何优化？
可以加入其他趋势分析指标和价格波动相关的技术指标，如MACD、KD等，以全面分析股票的表现。同时，可以考虑增加其他基本面指标，如股价与市净率、ROE等。此外，应该考虑加入行业对比和横向对比的分析，找出更优质的股票。针对选股条件过于单一的问题，也可以加入其他基本面指标和技术指标，尽可能全面地了解股票。
最终的选股逻辑
本选股逻辑为：RSI指标小于65，归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%，收盘价在Bollinger Bands的upper值和mid值之间。
同花顺指标公式代码参考
//选取RSI小于65,归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%,收盘价在Bollinger Bands的upper值和mid值之间的A股股票
SELECT S_INFO_WINDCODE AS CODE,
S_CON_WINDCODE AS NAME,
TVAL_MCAP AS MARKET_CAPITALIZATION,
S_DQ_ADJCLOSE,
S_DQ_ADJCLOSE_YESTODAY,
(S_DQ_ADJCLOSE + S_DQ_ADJCLOSE_YESTODAY) / 2 AS avg_price,
(S_DQ_ADJCLOSE - S_DQ_ADJCLOSE_YESTODAY) * S_DQ_ADJFACTOR AS money,
S_DQ_VOLUME AS volume,
S_DQ_ADJFACTOR,
S_FA_YOYNETPROFIT_EXCL_MIN_INT_INC_TTM, -- TTM归属母公司股东的净利润同比增长率
24 AS bar_days,
(CASE
WHEN S_CON_WINDCODE LIKE '6%' THEN 1
ELSE 0
END) AS shangzheng,
(CASE
WHEN S_CON_WINDCODE LIKE '300%' THEN 1
ELSE 0
END) AS cyb
FROM ASHAREDESCRIPTION,
ASHAREEODPRICES,
ASHAREFINANCIALINDICATOR,
ASHAREEODDERIVATIVEINDICATOR
WHERE TRADE_DT = '20220224'
AND S_INFO_EXCHMARKET = 'SSE'
AND S_DQ_SUSPFLAG = '0'
AND S_INFO_LISTDATE <='20201231'
AND S_INFO_LISTEDSTATE != 'DELISTED'
AND S_INFO_WINDCODE NOT LIKE '688%' -- 筛选出除科创板以外的股票
AND S_INFO_WINDCODE <> 'T00000I'
AND S_INFO_WINDCODE = S_CON_WINDCODE
AND S_INFO_WINDCODE = S_DQ_ADJFACTOR
AND S_INFO_WINDCODE = S_VAL_WINDCODE
AND S_FA_YOYNETPROFIT_EXCL_MIN_INT_INC_TTM >= 20 AND S_FA_YOYNETPROFIT_EXCL_MIN_INT_INC_TTM <= 100 AND S_FA_YOYNETPROFIT_EXCL_MIN_INT_INC_TTM IS NOT NULL --选取归属母公司股东的净利润(同比增长率)大于20%小于等于100%
AND S_DQ_AVGPRICE_10 > S_DQ_AVGPRICE_20 AND S_DQ_AVGPRICE_10 IS NOT NULL -- 选取10日均线大于20日均线
AND RSI(S_DQ_ADJCLOSE,14) < 65 --选取RSI小于65
AND S_DQ_ADJCLOSE <= BOLL(S_DQ_ADJCLOSE, 20, 2)['Upper'] --选取股价小于Bollinger Bands的upper值
AND S_DQ_ADJCLOSE > BOLL(S_DQ_ADJCLOSE, 20, 2)['Mid'] --选取股价大于Bollinger Bands的mid值
ORDER BY S_DQ_ADJCLOSE DESC
Python代码参考
# 导入需要使用的库
import pandas as pd
import tushare as ts
import talib
# 选股函数
def stock_picking(data):
# 计算RSI指标
rsi = talib.RSI(data['close'], timeperiod=14)
# 计算Bollinger Bands指标
upper, mid, lower = talib.BBANDS(data['close'], timeperiod=20, nbdevup=2, nbdevdn=2)
# 筛选规模在2亿以上的A股股票
stock_list = ts.get_stock_basics().index.tolist()
market_capitalization = ts.get_stock_basics().loc[stock_list]['totals'] * ts.get_stock_basics().loc[stock_list]['price']
stock_list = market_capitalization[market_capitalization >= 2e8].index.tolist()
# 计算归属母公司股东的净利润同比增长率
data['net_profits_growth'] = data['net_profits'].pct_change()
# 筛选收盘价在Bollinger Bands的upper值和mid值之间的股票
filter_cond = (data['close'] <= upper) & (data['close'] > mid)
# 筛选满足条件的股票
filter_cond = filter_cond & (rsi < 65) & (data['net_profits_growth'] > 0.2) & (data['net_profits_growth'] <= 1)
# 按收盘价从大到小排序
stock_list = data[filter_cond].groupby(level=0).sum().sort_values('close', ascending=False).index.tolist()
return stock_list
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
