问财量化选股策略逻辑
本选股策略为：RSI指标小于65，今日上涨幅度大于1%，选取主板股票，且周K线上穿30周线的股票。通过筛选符合条件的股票进行投资，期望在技术面和市场情绪之间平衡，实现长期稳健盈利。
选股逻辑分析
该选股策略主要基于技术面和市场情绪进行选股，先筛选符合今日上涨、RSI指标和主板股票的股票，再通过周K线上穿30周线来确定股票选择。30周线代表长期趋势，股票上穿该线意味着当前处于一个向上的趋势，符合本策略要求。整体上，该选股策略注重市场情绪和技术面之间的平衡。
有何风险？
本选股策略在选取股票时主要依据技术面和市场情绪进行，可能忽略了公司基本面数据的影响，股票的基本面改变可能会对选取的个股产生一定影响，同时涨跌幅度容易受到市场情绪和利好消息的影响，具有一定的不确定性。因此，本策略需要在风险控制方面进行优化。
如何优化？
为了更好地平衡技术面、市场情绪和基本面，可以引入更多的技术指标和基本面指标进行选股，如波动率、市净率、分红率、PEG等基本面数据，综合考虑各项数据，以得到更加准确的股票筛选结果。同时，在选股操作中注重风险控制，合理分散投资组合，避免过度集中投资造成的风险。
最终的选股逻辑
本选股策略为：RSI指标小于65，今日上涨幅度大于1%，选取主板股票，且周K线上穿30周线的股票作为选股依据，在综合考虑市场情绪、基本面以及其他指标的基础上，选择符合条件的股票进行投资，注重风险控制和分散投资组合。
同花顺指标公式代码参考
// 建立选股语句
SELECT *
FROM STOCK_EXCHANGE_BOARD
WHERE RSI(14) < 65 AND INCREASE_TODAY_RA > 0.01 AND (EXCHANGE_BOARD = 1 OR EXCHANGE_BOARD = 2 OR EXCHANGE_BOARD = 3) AND KLINE_W30_CROSS_COUNT_JX > 0
ORDER BY KLINE_W30_CROSS_COUNT_JX DESC;
python代码参考
# 导入需要使用的库
import pandas as pd
import tushare as ts
# 选股函数
def stock_picking():
# 获取满足要求的股票信息并筛选涨幅符合条件的股票
today = ts.get_today_all()
filter_data = today[(today['open'] < today['settlement']) & (today['changepercent'] > 1) &
((today['exchange'] == 'SZSE') | ((today['exchange'] == 'SSE') & (today['code'].str.startswith('6'))))]
# 计算RSI指标，并筛选RSI指标小于65的股票
rsi_14 = ts.pro_bar(ts_code=filter_data['ts_code'].tolist(), adj='qfq', freq='D', start_date='20100101', end_date='').groupby('ts_code').apply(lambda x: (x['close'].diff(1).apply(lambda x: max(x, 0)).ewm(alpha=1/14, adjust=False).mean() /
x['close'].diff(1).apply(lambda x: abs(x)).ewm(alpha=1/14, adjust=False).mean()).apply(lambda x: 100 - 100 / (1 + x))).reset_index(name='rsi_14')
filter_data = pd.merge(filter_data, rsi_14, how='left', on='ts_code')
filter_data = filter_data[filter_data['rsi_14'] < 65]
# 计算周K线上穿30周线的数量
weekly_data = ts.pro_bar(ts_code=filter_data['ts_code'].tolist(), adj='qfq', freq='W', start_date='20100101', end_date='')
weekly_data['ma30'] = weekly_data['close'].rolling(30).mean()
weekly_data['cross_up'] = weekly_data['low'] > weekly_data['ma30']
kline_w30_cross_count_jx = weekly_data.groupby('ts_code')['cross_up'].apply(lambda x: (x.shift(1) == False) & (x == True)).groupby('ts_code').sum().reset_index(name='kline_w30_cross_count_jx')
filter_data = pd.merge(filter_data, kline_w30_cross_count_jx, how='left', on='ts_code')
filter_data = filter_data[filter_data['kline_w30_cross_count_jx'] > 0]
# 计算涨跌幅度和选股依据
daily_return = filter_data['close'] / filter_data['open'] - 1
selection_criteria = filter_data['kline_w30_cross_count_jx']
filter_data['selection_criteria'] = selection_criteria
# 返回前10只股票
stock_list = filter_data.sort_values(by='selection_criteria', ascending=False).head(10)['ts_code'].tolist()
return stock_list
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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