问财量化选股策略逻辑
本选股策略为：RSI指标小于65，归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%，换手率大于2%且小于9%。适合寻找具有成长性、近期基本面表现较好、流通性适中的股票。
选股逻辑分析
在技术面方面，选择RSI指标小于65的股票，表明该股票相对弱势，但正在回升，有较高的成长性。在基本面方面，选择归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%的股票，代表着该股票有较好的成长性表现。选择换手率在2%到9%之间的股票，代表着流通性适中，不会涨跌过于剧烈。综合以上因素，可以找出具有成长性、基本面较好、流通性较好的股票。
有何风险？
在选股条件中只考虑了换手率这一流动性指标，未充分考虑其他重要的财务数据和基本面信息。同时，只选择了换手率在2%到9%之间的股票，代表着排除了很多低流通性或高流通性的股票，可能错过了一些机会。需要注意不能过分依赖单一指标，应综合考虑股票的多重因素，建立完备的风险控制体系。
如何优化？
可以加入其他基本面指标、技术指标和估值指标进行综合选股。建立完备的风险控制体系，制定严格的止损策略。进一步分析流动性的来源，例如关注股票的主力资金流向及其持股情况等，完善对流动性的把握。
最终的选股逻辑
本选股逻辑为：RSI指标小于65，归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%，换手率大于2%且小于9%。
同花顺指标公式代码参考
//选取RSI小于65,归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%，换手率>2%且<9%的A股股票
SELECT A.S_INFO_WINDCODE AS CODE,
A.S_INFO_WINDCODE AS NAME,
T.TVAL_MCAP AS MARKET_CAPITALIZATION,
A.S_DQ_ADJCLOSE,
A.S_DQ_ADJCLOSE_YESTODAY,
(A.S_DQ_ADJCLOSE + A.S_DQ_ADJCLOSE_YESTODAY) / 2 AS avg_price,
(A.S_DQ_ADJCLOSE - A.S_DQ_ADJCLOSE_YESTODAY) * A.S_DQ_ADJFACTOR AS money,
A.S_DQ_VOLUME AS volume,
A.S_DQ_ADJFACTOR,
F.FIN_NETPROFIT - F.FIN_PREFINC_TTM AS net_profit, -- 归属母公司股东的净利润
F.FIN_NETROIPCT_TTM AS net_profit_growth, -- 归属母公司股东的净利润(同比增长率)
FG.FIN_STOCKTA_DCF_TTM AS turnover_ratio, -- 换手率
A.S_INFO_LISTEDDATE,A.S_DQ_VOLUME / A.S_INFO_TOTALEQUITY AS volume_to_equity_ratio
FROM ASHAREDESCRIPTION A
LEFT JOIN ASHAREEODPRICES E ON A.S_INFO_WINDCODE = E.S_INFO_WINDCODE
LEFT JOIN ASHAREFINANCIALINDICATOR F ON A.S_INFO_WINDCODE = F.S_INFO_WINDCODE
LEFT JOIN ASHAREDILUTIONINDICATOR BG ON A.S_INFO_WINDCODE = BG.S_INFO_WINDCODE
LEFT JOIN ASHAREEODDERIVATIVEINDICATOR T ON A.S_INFO_WINDCODE = T.S_INFO_WINDCODE
LEFT JOIN ASHAREFINSTASSETSVALUATION FG ON FG.S_INFO_WINDCODE = A.S_INFO_WINDCODE AND FG.STOCKTYPECODE LIKE 'A%'
WHERE E.TRADE_DT = '20220316'
AND A.S_INFO_EXCHMARKET = 'SSE'
AND A.S_DQ_SUSPFLAG = '0'
AND A.S_INFO_LISTDATE <='20201231'
AND A.S_INFO_LISTEDSTATE != 'DELISTED'
AND A.S_INFO_WINDCODE NOT LIKE '688%' -- 筛选出除科创板以外的股票
AND A.S_INFO_WINDCODE <> 'T00000I'
AND F.FIN_NETPROFIT > 0 -- 选取归属母公司股东的净利润大于0
AND F.FIN_NETROIPCT_TTM >= 20 AND F.FIN_NETROIPCT_TTM <= 100 AND F.FIN_NETROIPCT_TTM IS NOT NULL --选取归属母公司股东的净利润(同比增长率)大于20%小于等于100%
AND RSI(A.S_DQ_ADJCLOSE,14) < 65 --选取RSI小于65
AND FG.FIN_STOCKTA_DCF_TTM > 2 AND FG.FIN_STOCKTA_DCF_TTM < 9 --选择换手率大于2%小于9%
AND A.S_INFO_WM = 'A' -- 筛选出A股
ORDER BY FG.FIN_STOCKTA_DCF_TTM
Python代码参考
# 导入需要使用的库
import pandas as pd
import tushare as ts
import talib
# 选股函数
def stock_picking(data):
# 计算RSI指标
rsi = talib.RSI(data['close'], timeperiod=14)
# 计算归属母公司股东的净利润同比增长率
data['net_profits_growth'] = data['net_profits'].pct_change()
# 筛选出换手率在2%到9%之间的股票
data = data[(data['turnover_ratio'] > 2) & (data['turnover_ratio'] < 9)]
# 筛选符合条件的股票
filter_cond = (rsi < 65) & (data['net_profits_growth'] > 0.2) & (data['net_profits_growth'] <= 1)
# 按换手率从低到高排序
stock_list = data[filter_cond].index.tolist()
return stock_list
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
