问财量化选股策略逻辑
本选股策略为：RSI指标小于65，归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%，20日均线大于120日均线。适合寻找具有成长性、分时段处于相对弱势但正在回升的股票。
选股逻辑分析
在技术面方面，选出RSI指标小于65、20日均线大于120日均线的股票，往往意味着股票相对弱势，但正在回升，寻找这样的股票是投资者的优秀选择。在基本面方面，净利润同比增长率大于20%小于等于100%的股票，代表着股票的成长性较好。通过这些条件的筛选，可以挑选出具有成长性、处于相对弱势但正在回升的股票。
有何风险？
在技术面中，选股条件的设置过于单一，忽略了其他趋势分析指标和价格波动相关的技术指标。在基本面中，过于注重净利润同比增长率的指标，忽略了其他重要的财务数据。
如何优化？
可以加入其他趋势分析指标和价格波动相关的技术指标，如MACD、KD等，以全面分析股票的表现。同时，可以考虑增加其他基本面指标，如股价与市净率、ROE等。此外，应该考虑加入行业对比和横向对比的分析，找出更优质的股票。
最终的选股逻辑
本选股逻辑为：RSI指标小于65，归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%，20日均线大于120日均线。
同花顺指标公式代码参考
//选取RSI小于65、归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%、20日均线大于120日均线的A股股票
SELECT S_INFO_WINDCODE AS CODE,
S_CON_WINDCODE AS NAME,
TVAL_MCAP AS MARKET_CAPITALIZATION,
S_DQ_ADJCLOSE,
S_DQ_ADJCLOSE_YESTODAY,
(S_DQ_ADJCLOSE + S_DQ_ADJCLOSE_YESTODAY) / 2 AS avg_price,
(S_DQ_ADJCLOSE - S_DQ_ADJCLOSE_YESTODAY) * S_DQ_ADJFACTOR AS money,
S_DQ_VOLUME AS volume,
S_QFA_ROE_TTM, -- TTM净资产收益率
S_VAL_PE_TTM, -- TTM市盈率
S_VAL_PB_NEW, --
24 AS bar_days,
(S_DQ_ADJCLOSE - (SELECT
AVG(S_DQ_ADJCLOSE)
FROM
ASHAREEODPRICES
WHERE
S_INFO_WINDCODE = t.S_INFO_WINDCODE AND TRADE_DT >= ADD_MONTHS(TRADE_DT, -13)
)) / (SELECT
STDDEV(S_DQ_ADJCLOSE, 13)
FROM
ASHAREEODPRICES
WHERE
S_INFO_WINDCODE = t.S_INFO_WINDCODE AND TRADE_DT >= ADD_MONTHS(TRADE_DT, -13)) AS STDDEV_NORM, -- 标准化波动度
(CASE
WHEN S_CON_WINDCODE LIKE '6%' THEN 1
ELSE 0
END) AS shangzheng,
(CASE
WHEN S_CON_WINDCODE LIKE '300%' THEN 1
ELSE 0
END) AS cyb
FROM ASHAREDESCRIPTION,
ASHAREEODPRICES,
ASHAREFINANCIALINDICATOR,
ASHAREEODDERIVATIVEINDICATOR
WHERE TRADE_DT = '20220224'
AND S_INFO_EXCHMARKET = 'SSE'
AND S_DQ_SUSPFLAG = '0'
AND S_INFO_LISTDATE <='20201231'
AND S_INFO_LISTEDSTATE != 'DELISTED'
AND S_INFO_WINDCODE NOT LIKE '688%' -- 筛选出除科创板以外的股票
AND S_INFO_WINDCODE <> 'T00000I'
AND S_INFO_WINDCODE = S_CON_WINDCODE
AND S_INFO_WINDCODE = S_DQ_ADJFACTOR
AND S_INFO_WINDCODE = S_VAL_WINDCODE
AND S_VAL_PB_NEW > 0 AND S_VAL_PB_NEW IS NOT NULL
AND S_VAL_PE_TTM > 0 AND S_VAL_PE_TTM IS NOT NULL
AND S_QFA_ROE_TTM IS NOT NULL
AND S_DQ_ADJCLOSE IS NOT NULL
AND S_DQ_ADJFACTOR IS NOT NULL
AND TRADE_DT BETWEEN ADD_MONTHS(TRUNC(TO_DATE(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DD'), 'YYYY'), -2)
AND TRUNC(TO_DATE(CURRENT_DATE, 'YYYY-MM-DD'), 'DD')
AND S_DQ_VOLUME IS NOT NULL
AND S_DQ_AVGPRICE_20>DMA(S_DQ_ADJCLOSE,120,1) AND S_DQ_AVGPRICE_20 IS NOT NULL -- 选取20日均线大于120日均线
AND RSI(S_DQ_ADJCLOSE,14) < 65 -- 选取RSI小于65
AND S_FA_YOYNETPROFIT_EXCL_MIN_INT_INC_TTM >= 20 AND S_FA_YOYNETPROFIT_EXCL_MIN_INT_INC_TTM <= 100 AND S_FA_YOYNETPROFIT_EXCL_MIN_INT_INC_TTM IS NOT NULL --选取归属母公司股东的净利润(同比增长率)大于20%小于等于100%
ORDER BY STDDEV_NORM DESC
Python代码参考
# 导入需要使用的库
import pandas as pd
import tushare as ts
import talib
# 选股函数
def stock_picking(data):
# 计算RSI指标
rsi = talib.RSI(data['close'], timeperiod=14)
# 计算20日和120日均线
ma20 = talib.MA(data['close'], timeperiod=20)
ma120 = talib.MA(data['close'], timeperiod=120)
# 筛选规模在2亿以上的A股股票
stock_list = ts.get_stock_basics().index.tolist()
market_capitalization = ts.get_stock_basics().loc[stock_list]['totals'] * ts.get_stock_basics().loc[stock_list]['price']
stock_list = market_capitalization[market_capitalization >= 2e8].index.tolist()
# 计算归属母公司股东的净利润同比增长率
data['net_profits_growth'] = data['net_profits'].pct_change()
# 筛选20日均线大于120日均线的股票
filter_cond = (ma20 > ma120)
# 筛选满足条件的股票
filter_cond = filter_cond & (rsi < 65) & (data['net_profits_growth'] > 0.2) & (data['net_profits_growth'] <= 1)
# 按个股热度从大到小排序
stock_list = data[filter_cond].groupby(level=0).sum().sort_values('amount', ascending=False).index.tolist()
return stock_list
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
