问财量化选股策略逻辑
本选股策略为：RSI指标小于65，归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%，市值在100亿以内，且无亏损企业的股票。适合寻找近期表现较强、具备上涨潜力、盈利能力良好、未来成长性较好的小市值股票。
选股逻辑分析
在技术面方面，选择RSI指标小于65的股票，表明该股票相对弱势，但正在回升，具备一定上涨空间。在基本面方面，选择归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%，具备较高的盈利能力和成长性，同时也避免了一些高增长但盈利为负的公司。选择市值在100亿以内的股票，突出小市值股票的竞争优势。同时也确保该股票的成长潜力，选择无亏损企业，能够更好的保证企业的收益稳定性。
有何风险？
本策略只考虑了技术面和基本面的因素，未充分考虑其他重要的基本面信息，如行业前景、资本结构等。同时，选股结果可能受到其他因素的影响，如市场整体情况、政策调整等。市值在100亿以内的公司股票波动性较大，需要进一步研究和分析。
如何优化？
可以加入其他技术指标，如均线、MACD等指标进行筛选，以增加选股结果的稳健性和可靠性。同时，可以加入其他基本面信息，如市盈率、市净率等指标进行综合选股。此外，可以加入量价分析等技术指标来筛选股票，以选出成交量增长、价格上涨的优质股票。此外，可以选择行业中的佼佼者，以获取更高的收益。
最终的选股逻辑
本选股策略为：RSI指标小于65，归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%，市值在100亿以内，且无亏损企业的股票。
同花顺指标公式代码参考
//选取RSI小于65，归属母公司股东的净利润同比增长率大于20%小于等于100%，市值在100亿以内，无亏损企业的股票
SELECT A.S_INFO_WINDCODE AS CODE,
A.S_INFO_NAME AS NAME,
T.TVAL_MCAP AS MARKET_CAPITALIZATION,
A.S_DQ_ADJOPEN,
F.FIN_NETPROFIT - F.FIN_PREFINC_TTM AS net_profit,--归属母公司股东的净利润
F.FIN_NETROIPCT_TTM AS net_profit_growth,--归属母公司股东的净利润(同比增长率)
BG.TOT_SHRHLDR_EQY_INCL_MIN_INT / 10000 as total_shareholder_equity, --股东权益
A.S_QFA_YOYNP AS FY1_NET_PROFIT, --预测FY1净利润
T.FREE_TURN AS FREE_FLOAT_SHARES, --流通股本数
T.FREE_TURN / A.S_DQ_ADJFACTOR AS free_float_market_capitalization,--流通市值
A.S_INFO_LISTEDDATE,
A.S_DQ_VOLUME / A.S_INFO_TOTALEQUITY AS volume_to_equity_ratio,
MA(A.S_DQ_ADJOPEN, 10) AS MA10, --10日均线
RSI(A.S_DQ_ADJCLOSE, 14) AS RSI14 --RSI指标
FROM ASHAREDESCRIPTION A
LEFT JOIN ASHAREEODPRICES E ON A.S_INFO_WINDCODE = E.S_INFO_WINDCODE
LEFT JOIN ASHAREFINANCIALINDICATOR F ON A.S_INFO_WINDCODE=F.S_INFO_WINDCODE
LEFT JOIN ASHAREDILUTIONINDICATOR BG ON A.S_INFO_WINDCODE=BG.S_INFO_WINDCODE
LEFT JOIN ASHAREEODDERIVATIVEINDICATOR T ON A.S_INFO_WINDCODE = T.S_INFO_WINDCODE
WHERE E.TRADE_DT = '20220317'
AND A.S_INFO_EXCHMARKET = 'SSE'
AND A.S_DQ_SUSPFLAG = '0'
AND A.S_INFO_LISTDATE <='20201231'
AND A.S_INFO_LISTEDSTATE != 'DELISTED'
AND BG.TOT_SHRHLDR_EQY_INCL_MIN_INT > 0 --剔除负股东权益的企业
AND F.FIN_STATEMENT_TYPE = 408001000 --剔除合并报表的货币资产、负债、净利润等数据
AND F.FIN_NETPROFIT > 0 --选择净利润盈利的企业
AND F.FIN_NETROIPCT_TTM >= 20 AND F.FIN_NETROIPCT_TTM <= 100 AND F.FIN_NETROIPCT_TTM IS NOT NULL --选取归属母公司股东的净利润(同比增长率)大于20%小于等于100%
AND RSI(A.S_DQ_ADJCLOSE, 14) < 65 --选取RSI小于65
AND A.S_INFO_WM = 'A' -- 筛选出A股
AND T.TVAL_MCAP <= 100000 --选出市值在100亿以内的企业
AND F.FIN_NETINC_TTM > 0 --选出净收益为正的企业
ORDER BY T.FREE_TURN DESC
Python代码参考
# 导入需要使用的库
import pandas as pd
import tushare as ts
import numpy as np
import talib
# 选股函数
def stock_picking(data):
# 计算RSI指标
rsi = talib.RSI(data['close'], timeperiod=14)
# 计算归属母公司股东的净利润同比增长率
data['net_profits_growth'] = data['net_profits'].pct_change()
# 筛选符合条件的股票
filter_cond = (rsi < 65) & (data['net_profits_growth'] > 0.2) & \
(data['net_profits_growth'] <= 1) & (data['market_capitalization'] <= 100000) & \
(data['net_incomes'] > 0) & (data['total_shareholder_equity'] > 0)
# 按市值从高到低排序
stock_list = data[filter_cond].sort_values('market_capitalization', ascending=False).index.tolist()
return stock_list
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
