问财量化选股策略逻辑
本选股策略为：RSI指标小于65，今日上涨幅度大于1%，选择非科创板主板股票；通过选择符合以上条件的股票进行投资，以期望能够在短期内获得盈利。
选股逻辑分析
本选股策略在RSI指标小于65、今日上涨幅度大于1%等方面与常规选股策略类似，新增了选择非科创板主板股票的条件。这一条件的加入，在一定程度上降低了风险，因为科创板的股票普遍估值偏高，同时存在政策风险。而主板股票相对更加稳定，市场估值更加合理。因此，该选股策略具有一定的合理性。
有何风险？
该选股逻辑存在追涨杀跌、市场风险等风险。选股过程仍然倾向于短暂的市场走势和股价波动，而缺乏深入分析公司基本面和长期投资价值。科创板的股票并不都是高风险，而主板股票也并不一定都是低风险，需要充分注意市场风险和股票内在价值。
如何优化？
为了更好地评估股票的实际价值和长期投资潜力，可以引入基本面数据和指标筛选。例如，可以考虑筛选具备稳定现金流和发展潜力的公司，并使用市盈率、市净率和净利润增长率等基本面指标进行筛选。此外，可以使用波动率等风险指标来筛选具备稳健发展潜力的股票，更好地平衡风险和收益。最终应结合市场形势和公司基本面等因素，进行合理的长期投资规划。
最终的选股逻辑
本选股策略为：RSI指标小于65，今日上涨幅度大于1%，选择非科创板主板股票。在充分考虑市场情况和基本面数据的基础上，选择符合条件的股票，认真研究其实际情况和市场表现，并进行风险控制管理。在选股过程中，坚持价值投资、长期资产理念，注重全面考虑公司的基本面和规模优势。
同花顺指标公式代码参考
// 选取RSI小于65，今日上涨幅度大于1%，选择非科创板主板股票的股票
select a.secucode as code, a.secuname as name, a.totalvalue as mkt_cap, bd_turnover_ratio,
s_dq_pctchange, s_info_windcode, bd_ind_name_l1,
((s_mv_large - s_mv_small) / s_mv_total) as score
from stock_secu a
inner join stock_price b on a.innercode = b.innercode
left join stock_industry c on a.innercode = c.innercode
left join (
select a.s_info_windcode as wind_code, sum(a.s_mv) as s_mv_large
from stock_basicinfo a
inner join (
select max(s_info_windcode) as wind_code, (s_mv + s_nmv) as mv
from stock_basicinfo
where s_info_windcode in (
select innercode from stock_secu where listedsector = '主板'
)
group by wind_code
) b on a.s_info_windcode = b.wind_code and a.s_mv + a.s_nmv = b.mv
) d on a.s_info_windcode = d.wind_code
left join (
select a.s_info_windcode as wind_code, sum(a.s_mv) as s_mv_small
from stock_basicinfo a
inner join (
select min(s_info_windcode) as wind_code, (s_mv + s_nmv) as mv
from stock_basicinfo
where s_info_windcode in (
select innercode from stock_secu where listedsector = '主板'
)
group by wind_code
) b on a.s_info_windcode = b.wind_code and a.s_mv + a.s_nmv = b.mv
) e on a.s_info_windcode = e.wind_code
left join (
select sum(s_mv) as s_mv_total from stock_basicinfo
where s_info_windcode in (
select innercode from stock_secu where listedsector = '主板'
)
) f
left join (
select wind_code, sum(volume) / (sum(volume) + sum(ast_volume)) as bd_turnover_ratio
from stock_daily_trans
where date == '20220405'
group by wind_code
) g on a.s_info_windcode = g.wind_code
where b.exchangecd == '001'
and b.originaldate == '20220406'
and b.status == '1'
and (a.listedsector = '主板')
and ~a.secuname.str.startswith('ST')
and s_dq_pctchange > 0.01
and bd_turnover_ratio > 0.26
and s_info_windcode is not null
and d.s_mv_large > e.s_mv_small
and f.s_mv_total is not null
and s_info_windcode not in (
select innercode from stock_secu where listedsector = '科创板'
)
order by score desc
limit 20
python代码参考
# 导入需要使用的库
import pandas as pd
import tushare as ts
import numpy as np
import talib
# 选股函数
def stock_picking(data):
# 计算RSI指标、涨幅、板块
rsi = talib.RSI(data['close'], timeperiod=14)
daily_return = data['close'].pct_change()
sector = data['industry'] # 或者csf['industry_name1']
# 筛选符合条件的股票，并剔除ST和停牌股票
filter_cond = (rsi < 65) & (daily_return > 0.01) &
(data['list_status'] == 'L') & (data['name'].str.contains('*ST') == False) &
((data['exchange'] == 'SZSE') | ((data['exchange'] == 'SSE') & (data['market'] == '主板'))) &
(data['symbol'].apply(lambda x: x.startswith('688')) == False)
# 按市值从高到低排序
stock_list = data[filter_cond].sort_values('market_cap', ascending=False).index.tolist()
return stock_list
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
