问财量化选股策略逻辑
本选股策略选取振幅大于1、昨日非涨停板、下午大单净流入的股票作为投资标的。
选股逻辑分析
该选股策略选取振幅大于1、昨日非涨停板的股票，考虑了价格波动和独立性等因素，同时要求下午大单净流入，说明有资金偏好或大户买入，可作为标的。这个逻辑可参照筹码分布理论：当下午主力净流入量较大时，说明散户确认股票价值后卖出股票给主力，主力流入散户的流出。因此，符合条件的股票有更高的可能性会保持整体牛市趋势。
有何风险？
该选股策略也忽略了内部因素如公司业绩、财务数据和行业前景等的影响，选中的标的同样也可能不具备长期投资价值。同时，该策略也无法保证价格波动的稳定性和市场异常交易的免疫能力，投资风险较高。
如何优化？
本选股策略可结合公司基本面、财务数据和行业前景等内部因素，综合考虑选股。同时，也应该适当调整选股条件，如控制价格波动幅度、提高下午大单净流入等，形成更为完整的投资策略。
最终的选股逻辑
本选股策略综合考虑了价格波动和独立性等因素，选取振幅大于1、昨日非涨停板、下午大单净流入的股票作为投资标的。同时，需结合公司基本面、财务数据和行业前景等影响因素，选出表现优异且长期投资价值的标的，较为合理地控制投资风险。
同花顺指标公式代码参考
- 振幅：(HIGH-LOW)/REF(CLOSE,1)
- 下午大单净流入：IF((CLOSE-OPEN)/OPEN>0.01 AND NETSIZEM>100000,NETAMOUNT/10000,0)
python代码参考
# 引入Tushare库
import tushare as ts
# 连接Tushare库
pro = ts.pro_api()
def select_stocks(n):
selected_stocks = []
# 振幅大于1、昨日非涨停板、下午大单净流入
quote = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L', fields='ts_code, name, market, list_date')
for ts_code in quote["ts_code"]:
trade_data = pro.daily(ts_code=ts_code, start_date="20210101")
if len(trade_data) >= 2 and trade_data.iloc[-2]["close"] > trade_data.iloc[-2]["high"] * 0.98\
and trade_data.iloc[-2]["close"] < trade_data.iloc[-2]["high"] * 0.99\
and pro.moneyflow(ts_code=ts_code, start_date=trade_data.iloc[-1]["trade_date"], end_date='', \
fields='netamount, netsizenl').iloc[-1]["netsizenl"] > 0 \
and pro.moneyflow(ts_code=ts_code, start_date=trade_data.iloc[-1]["trade_date"], end_date='', \
fields='netamount, netsizem').iloc[-1]["netsizem"] > 100000:
selected_stocks.append(ts_code)
return selected_stocks[:n]
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
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