(supermind量化-)振幅大于1、昨日主力控盘、剔除昨日涨停_

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2023-08-21 发布

问财量化选股策略逻辑

本选股策略选取振幅大于1、昨日主力控盘,但剔除昨日出现涨停的股票。这样可以避免昨日的市场热度对选股结果产生过大的影响,并且挑选出具备较高投资价值的股票。

选股逻辑分析

本选股策略的逻辑和第一个选择策略一致(振幅大于1、昨日主力控盘),但剔除昨日涨停可以让我们更多考虑股票的长期投资价值,并减少市场风险带来的盈利压力。通过剔除昨日涨停,避免了因市场热点时间短而产生的错误判断,从而选择出具备长期投资价值、未被市场充分发掘的优质股票。

有何风险?

本选股策略同样没有考虑公司的基本面信息,仍然存在较高的不确定性。另外,剔除昨日涨停的过滤条件会剔除具有短期投资潜力、精细操作的股票,可能会导致一定的收益损失。

如何优化?

需要加强对公司的基本面信息的评估,例如财务数据、行业评级等,提高选股精度。另外,我们可以增加更为细致、多元的筛选条件,进一步提高选股结果的精准性。

最终的选股逻辑

选取振幅大于1、昨日主力控盘,但剔除昨日出现涨停的股票。

同花顺指标公式代码参考

  • 振幅:AMO
  • 昨日主力控盘:C/MA(C,5)
  • 剔除昨天涨停:如果成交价在昨天出现过等于这个股票上市首日的涨幅,则不选取该股票

python代码参考

import tushare as ts

def select_stock():
    stock_list = ts.get_stock_basics()
    selected_stocks = stock_list[stock_list["pe"] > 0]

    hist_data = ts.get_hist_data(selected_stocks.index)
    selected_stocks = selected_stocks[hist_data["amplitude"] > 0.01]
    selected_stocks = selected_stocks[hist_data["C/MA(C,5)"] > 1]

    # 剔除昨天涨停
    for stock in selected_stocks.index:
        data = ts.get_hist_data(stock)
        first_price = data["close"][0]
        for index, row in data.iterrows():
            if row["close"] == first_price * 1.1 and index.date() == (datetime.date.today() - datetime.timedelta(days=1)):
                selected_stocks.drop(stock, inplace=True)
                break

    return selected_stocks

print(select_stock())

以上代码仅供参考,具体实现方法可以根据投资者需要和市场情况进行调整。

    ## 如何进行量化策略实盘?
    请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。

    select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。

    模板如何使用?

    点击图标右上方的复制按钮,复制到自己的账户即可使用模板进行回测。


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    ![94c5cde12014f99e262a302741275d05.png](http://u.thsi.cn/imgsrc/pefile/94c5cde12014f99e262a302741275d05.png)
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