问财量化选股策略逻辑
本选股策略选择振幅大于1、非ST（上午10点之前选股票）、五部涨停战法、机构抄底的股票进行选购。
选股逻辑分析
本选股策略在前面的基础上增加了一个条件，即选择机构抄底的股票进行选购。机构抄底是指机构投资者认为该股票价格低估，买入该股票并持有。这种选股方法相当于借助了机构投资者的研究资源和对企业价值的判断来指导选股，可供参考。
有何风险？
本选股策略存在以下风险：1）机构抄底信息可能并非完全透明，抄底的理由和逻辑难以了解，反而有被“套”进去的风险；2）机构抄底并不一定意味着个股价格上涨，当其他因素超过机构影响力时，抄底结果也会失效；3）机构抄底判断可能存在信息有偏差的可能。
如何优化？
对策略调整可以依据如下：1）依据机构的买入情况，进一步明确机构的投资理念和价值观，以弥补机构选择的信息不足；2）发掘机构重仓个股，降低机构影响度不足的问题；3）增加对其他市场因素的研究，如宏观而言股票市场、行业市场的发展等，进一步提升筛选资产的质量。
最终的选股逻辑
本选股策略的最终逻辑为：振幅大于1、非ST、五部涨停战法、机构抄底的股票进行选购。
同花顺指标公式代码参考
本选股策略不涉及技术指标因素，不需要给出。
python代码参考
import pandas as pd
import tushare as ts
# 读取股票数据
df = pd.read_csv('stock_data.csv')
# 筛选条件1：振幅大于1
df['AMPLITUTE'] = df.apply(lambda row: max(row['HIGH'] - row['LOW'], abs(row['HIGH'] - row['PREV_CLOSE']), abs(row['LOW'] - row['PREV_CLOSE'])), axis=1)
df = df[df['AMPLITUTE'] > 1]
# 筛选条件2：非ST
df = df[df['NAME'].str.upper().str.find('ST') == -1]
# 筛选条件3：五部涨停战法
df['CLOSE_MAX'] = df['CLOSE'].rolling(5).max()
df = df[df['CLOSE'] == df['CLOSE_MAX']]
# 筛选条件4：机构抄底
df = df[df['ORGANIZATION_HOLDING'] > 0]
# 输出选股数据
print(df)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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