问财量化选股策略逻辑
本选股策略选择振幅大于1、非ST、五部涨停战法、RSI小于65 的股票。
选股逻辑分析
本选股策略是利用短线五日基本面和技术面相结合的选股策略。选股逻辑为：1、振幅大于1，筛选波动性大的股票；2、非ST，排除具有退市风险的股票；3、五部涨停战法，利用股价走势来辅助选股；4、RSI小于65，筛选股价相对低估的股票。
有何风险？
本策略可能会忽略部分股票的基本面和业绩等因素，同时存在其他风险，如个别股票的异动或跌幅等。同时，存在追高杀跌的风险。
如何优化？
可以进一步优化选股逻辑，加入更加科学的指标进行选股，如加入股息率等指标。同时，在选入股票后，需要根据市场行情和个股情况，对持仓进行调整和管理。
最终的选股逻辑
本选股策略的筛选逻辑为：振幅大于1、非ST、五部涨停战法、RSI小于65的股票。
同花顺指标公式代码参考
无
python代码参考
import pandas as pd
import talib
# 读取股票数据
df = pd.read_csv('stock_data.csv')
# 筛选条件1：振幅大于1
df['AMPLITUTE'] = df.apply(lambda row: max(row['HIGH'] - row['LOW'], abs(row['HIGH'] - row['PREV_CLOSE']), abs(row['LOW'] - row['PREV_CLOSE'])), axis=1)
df = df[df['AMPLITUTE'] > 1]
# 筛选条件2：非ST
df = df[~df['NAME'].str.contains('ST')]
# 筛选条件3：五部涨停战法
df['CLOSE_MAX'] = df['CLOSE'].rolling(5).max()
df = df[df['CLOSE'] == df['CLOSE_MAX']]
# 筛选条件4：RSI小于65
df['RSI'] = talib.RSI(df['CLOSE'])
df = df[df['RSI'] < 65]
# 输出选股数据
print(df)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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