问财量化选股策略逻辑
本选股策略选择振幅大于1，连续3天以上大单净量大于0.05，机构抄底的股票。
选股逻辑分析
本选股策略除了保留了前两个指标，还加入了机构抄底指标。机构抄底是指大型机构或者知名投资者在股价下跌时买入股票的行为。机构对股票的研究能力和资源优势，一定程度上可以反映股票的潜在价值。因此，将此指标作为选股条件之一，有可能筛选出有潜在上涨空间的股票。
有何风险？
本选股策略的风险在于，机构抄底信息不对称，一些未被抄底的优质股票也被排除在筛选范围之外，而机构抄底的行为也并不总是意味着股票就一定会上涨。
如何优化？
可结合一些其他指标，如财务数据、板块走势、市场情绪等，综合考虑股票的基本面和技术面等因素，以提高选股策略的准确性和稳定性。同时，也可通过关注机构动向、大宗交易等方式获取机构抄底情况，提高选股的远程机会性。
最终的选股逻辑
本选股策略的筛选逻辑为：振幅大于1，连续3天以上大单净量大于0.05，机构抄底的股票。
同花顺指标公式代码参考
暂无同花顺指标代码。
Python代码参考
import pandas as pd
# 读取股票数据
df = pd.read_csv('stock_data.csv')
# 筛选条件1：振幅大于1
df['A'] = df.apply(lambda row: max(row['HIGH'] - row['LOW'], abs(row['HIGH'] - row['PREV_CLOSE']), abs(row['LOW'] - row['PREV_CLOSE'])), axis=1)
df = df[(abs(df['HIGH'] - df['PREV_CLOSE']) > df['A']) & (abs(df['LOW'] - df['PREV_CLOSE']) > df['A'])]
# 筛选条件2：连续3天以上大单净量大于0.05
df['VOL_NVI'] = (df['NET_VOLUME'] / df['VOLUME']).rolling(3).sum()
df = df[df['VOL_NVI'] > 0.05]
# 筛选条件3：机构抄底
df = df[df['IS_INSTITUTIONAL_RAISED'] == True]
# 加入更多的过滤条件
df = df[df['EPS'] > 0]
df = df[df['ROE'] > 10]
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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