问财量化选股策略逻辑
本选股策略选择振幅大于1，连续3天以上大单净量大于0.05，昨日主力控盘的股票。
选股逻辑分析
本选股策略综合考虑了技术面和基本面，利用振幅大于1的条件来筛选波动较大的股票，利用连续3天以上大单净量大于0.05的条件来寻找机构资金的入场信号，利用昨日主力控盘的条件来判断机构资金的参与情况，挖掘机构资金参与度高的股票。
有何风险？
本选股策略的风险在于，主力控盘和机构资金的参与并不代表股票的内在价值和基本面优劣，有可能只是短期内的情绪推动。此外，由于个股的基本面数据和市场环境变化，过于简单的公式难以全面把握股票的变化情况。
如何优化？
可以加入更多的选股条件，在技术面和基本面上实现双重过滤，同时关注公司业绩和基本面数据的变化，控制持仓周期和风险，提高选股的准确度和稳定性。
最终的选股逻辑
本选股策略的筛选逻辑为：振幅大于1，连续3天以上大单净量大于0.05，昨日主力控盘的股票。
同花顺指标公式代码参考
C >= MA(C,60) AND C <= MA(C,60) * 1.03 AND REF(RELATION(C, VOL), 1) >= 0.8 AND C > C.REF AND REF(MA(C,3),1) <= MA(C,5) AND MA(C,5) <= MA(C,10) AND ((H-L)/(C-REF(C,1)) >= 0.6 OR (H-L)/(OPEN-REF(C,1)) >= 0.6) AND COUNT(VOL>MA(VOL,5),40)>=30
Python代码参考
import pandas as pd
# 读取股票数据
df = pd.read_csv('stock_data.csv')
# 筛选条件1：振幅大于1
df['A'] = df.apply(lambda row: max(row['HIGH'] - row['LOW'], abs(row['HIGH'] - row['PREV_CLOSE']), abs(row['LOW'] - row['PREV_CLOSE'])), axis=1)
df = df[(abs(df['HIGH'] - df['PREV_CLOSE']) > df['A']) & (abs(df['LOW'] - df['PREV_CLOSE']) > df['A'])]
# 筛选条件2：连续3天以上大单净量大于0.05
df['VOL_NVI'] = (df['NET_VOLUME'] / df['VOLUME']).rolling(3).sum()
df = df[df['VOL_NVI'] > 0.05]
# 筛选条件3：昨日主力控盘
df['CON_WINNER'] = (df['BUY_L_VOL'] > df['SELL_L_VOL']) & (df['BUY_L_VOL'] > df['AVG_L_VOL']) & (df['SELL_S_VOL'] < df['AVG_L_VOL'])
df = df[df['CON_WINNER']]
# 加入更多的过滤条件
df = df[df['EPS'] > 0]
df = df[df['ROE'] > 10]
# 输出选股数据
print(df)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
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