问财量化选股策略逻辑
选股条件为：振幅大于1、机构抄底、收益＞0，选出符合条件的个股。在每日开盘后选股票。
选股逻辑分析
该选股策略基于多个因素，综合考虑了振幅、机构抄底和收益等指标，选出符合条件的股票。振幅指股票在单日内最高价和最低价之间的差异，振幅大的股票更加波动，通常会有更大的收益和风险。机构抄底意味着机构投资者有意愿对某个股票长期投资，从而推动其股价上涨。收益指的是从购买到出售该股票期间的盈利情况，通常用收益率作为衡量标准。因此，综合考虑这些指标可以更全面地选出有潜力的股票。
有何风险？
该选股策略依赖于历史数据，忽略了市场的时间和情境变化。由于市场变化常常不可预测，所以选股时应谨慎对待历史指标，并及时根据市场变化进行调整。此外，该选股策略依赖于机构投资者的买入行为，并没有考虑他们的卖出行为。还有可能会出现由其他因素导致的市场异常波动，从而对策略产生不利影响。
如何优化？
可以在选股策略中加入更多因素，如市盈率、市净率等基本面指标，或 MACD、KDJ 等技术指标来综合考虑。此外，可以设置选股目标和止损点，通过评估股票池的风险或其他市场因素来调整选股策略。此外，可通过深入分析市场趋势以及各种投资工具如期权、差价合约等等，提高整体风险收益比。最好的方法是结合个人的需求和市场环境进行适度调整。
最终的选股逻辑
选股条件为：振幅大于1（SYNJZ('AMO', 5) > 1）、机构抄底（ABS(ORG_DIFF_VOL_TO - ORG_DIFF_VOL_YESTERDAY) > 0）、收益＞0（(C - O) / O > 0）。选出符合条件的个股。在每日开盘后选股票。
同花顺指标公式代码参考
振幅大于1：SYNJZ('AMO', 5) > 1 ；
机构抄底：ABS(ORG_DIFF_VOL_TO - ORG_DIFF_VOL_YESTERDAY) > 0 ；
收益＞0：(C - O) / O > 0 ；
最终选股条件：SYNJZ('AMO', 5) > 1 AND ABS(ORG_DIFF_VOL_TO - ORG_DIFF_VOL_YESTERDAY) > 0 AND (C - O) / O > 0。
Python代码参考
import tushare as ts
def get_selected_stocks():
# 振幅大于1
condition1 = SYNJZ('AMO', 5) > 1
# 机构抄底
org_data = ts.get_hist_data('600519', '20210901', '20211001')
org_data['ORG_DIFF_VOL_TO'] = org_data['turnover'] - org_data['volume']
org_data['ORG_DIFF_VOL_YESTERDAY'] = org_data['ORG_DIFF_VOL_TO'].shift(1)
condition2 = abs(org_data['ORG_DIFF_VOL_TO'] - org_data['ORG_DIFF_VOL_YESTERDAY']) > 0
# 收益＞0
stock_data = ts.get_today_all()
stock_data['RET'] = (stock_data['settlement'] - stock_data['open']) / stock_data['open']
condition3 = stock_data['RET'] > 0
# 获取符合条件的股票
selected_data = stock_data[condition1 & condition2 & condition3].index.tolist()
return selected_data
result = get_selected_stocks()
print(result)
注：以上代码仅供参考，实际选股可结合具体情况进行适度修改。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
## 如果有任何问题请添加 下方的二维码进群提问。
