问财量化选股策略逻辑
本选股策略选取满足振幅大于1、今日均线向上发散、并且连续5年ROE＞15%的股票作为投资标的。
选股逻辑分析
选股逻辑将技术指标和基本面分析相结合，通过振幅和均线指标判断趋势和波动性，通过ROE指标判断公司盈利情况和发展潜力，综合选择标的。
有何风险？
该选股策略仅侧重于公司基本面，而没有考虑其他因素，如宏观经济、行业发展等，从而会出现选出小而错、行业风险等情况。
如何优化？
应该加入多方面因素作为选股指标，结合市场情况和行业发展等因素来评价一个股票的投资价值和风险水平。
最终的选股逻辑
本选股策略选取满足以下条件的股票：
- 振幅大于1
- 今日收盘价上穿本周的均线
- 连续5年ROE＞15%
同花顺指标公式代码参考
通达信指标公式代码：
//计算振幅
ACC = 100*(HIGH - LOW)/REF(CLOSE,1);
//求连续5年ROE＞15%
ROE_1 = (ROE>15) AND (REF(ROE,1)>15) AND (REF(ROE,2)>15) AND (REF(ROE,3)>15) AND (REF(ROE,4)>15);
CONDITION = ACC>1 AND CROSS(CLOSE,MA(CLOSE, 5)) AND ROE_1;
python代码参考
import tushare as ts
import pandas as pd
def select_stock(market='sh'):
selected_stocks = pd.DataFrame(columns=["amplitude", "ROE", "code"])
for stock in ts.get_stock_basics().index:
if ts.get_stock_basics().loc[stock, 'code'][0:2] == '60' or \
ts.get_stock_basics().loc[stock, 'code'][0] == '0':
continue
data = ts.get_k_data(stock, start='2015-01-01', end='2020-12-31', ktype='D', autype='qfq')
if len(data) != 5*12*4:
continue
roe = ts.get_profit_data(year=2019, top=1000)[ts.get_profit_data(year=2019, top=1000)['code'] == ts.get_stock_basics().loc[stock, 'code']]['roe'].values
if len(roe) == 0 or roe[0]<15:
continue
if data["amplitude"][-1] < 1:
continue
ma_week = data["close"].rolling(window=5).mean()
if not (data["close"][-1] > ma_week[-1] and data["close"][-1] > data["close"][-2]):
continue
selected_stocks = selected_stocks.append({
"amplitude": data["amplitude"][-1],
"ROE": roe[0],
"code": stock
}, ignore_index=True)
return selected_stocks
print(select_stock(market='sz'))
以上代码仅供参考，实现方法会因投资人情况和市场环境而异。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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