问财量化选股策略逻辑
本选股策略选择振幅大于1、昨日成交额大于6千万、连续5年ROE＞15%的股票为选股对象。
选股逻辑分析
振幅大、昨日成交额大以及连续5年ROE＞15%的股票可以筛选出波动较大、交易活跃且具有较好盈利能力的个股。这些股票可以较好地接受市场波动和风险，也可能成为市场上的优质标的。
有何风险？
在选股逻辑中，选择连续5年ROE＞15%的股票，忽略了某些行业特殊的经营模式和特点，也无法考虑单年ROE波动较大的情况。由于选股条件限制较多，可能会减少选股机会和多样性，导致在某些行情下，无法发挥良好表现。
如何优化？
可以引入其他基本面指标，并结合一定的技术分析指标进一步考虑，通过建立系统化策略，如多因子模型，深度学习等方式来优化选股逻辑，提高策略的有效性。
最终的选股逻辑
将本选股策略的最终逻辑定为筛选振幅大于1、昨日成交额大于6千万、连续五年ROE大于15%的股票为选取对象。
同花顺指标公式代码参考
// 筛选振幅大于1的股票
amplitude = (HIGH - LOW) / OPEN
amplitude_bool = amplitude > 0.01
// 筛选昨日成交额大于6千万的股票
last_day_vol_bool = VOLUME > 60000000
// 筛选连续五年ROE大于15%的股票
ROE_bool = (ROE1 > 0.15) & (ROE2 > 0.15) & (ROE3 > 0.15) & (ROE4 > 0.15) & (ROE5 > 0.15)
// 合并筛选条件
result = amplitude_bool & last_day_vol_bool & ROE_bool
// 输出结果
result
python代码参考
import tushare as ts
# 筛选条件1：振幅大于1
now_data = ts.get_today_all()
amplitude = (now_data['high'] - now_data['low']) / now_data['open']
amplitude_bool = amplitude > 0.01
# 筛选条件2：昨日成交额大于6千万
last_day_vol_bool = now_data['volume'] > 60000000
# 筛选条件3：连续五年ROE大于15%
data_list = ts.get_report_data(2020,2)
ROE_bool = (data_list['roe'][0]>0.15) & (data_list['roe'][1]>0.15) & (data_list['roe'][2]>0.15) & (data_list['roe'][3]>0.15) & (data_list['roe'][4]>0.15)
# 合并筛选条件
result = amplitude_bool & last_day_vol_bool & ROE_bool
# 筛选结果
final_result = now_data.loc[result]
# 输出结果
print(final_result)
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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