问财量化选股策略逻辑
本选股策略选取满足振幅大于1、今日收盘价上穿本周的均线、剔除昨日涨停的股票作为投资标的。
选股逻辑分析
选股逻辑中考虑了市场波动性、趋势性以及昨日走势性等因素。涨停是市场对公司的看好表现，过度追求涨停的个股可能存在过高的估值风险。通过该逻辑剔除昨日涨停的股票，可以减少选择的高估值股票数量，同时提高策略的稳健性。
有何风险？
该选股策略过于依赖技术面选股，容易忽视基本面等风险。过多依赖历史数据进行选股，可能无法契合未来市场的变化和预期。此外，由于近期市场波动性较大，过于重视振幅等短期指标，可能存在一定的市场风险。
如何优化？
可以引入基本面选股的元素，同时多维度分析技术面指标，例如考虑成交量的因素。选股过程中可以加强风险控制，例如设定合理的止盈、止损点位，避免过度追涨杀跌。此外，在选股时尽量平衡技术面和基本面的因素，以防出现过于偏颇的情况。
最终的选股逻辑
本选股策略选取满足以下条件的股票：
- 振幅大于1；
- 今日收盘价上穿本周的均线；
- 昨日未涨停。
同花顺指标公式代码参考
振幅公式：（最高价-最低价）/昨收盘价
python代码参考
import tushare as ts
import pandas as pd
def select_stock(market='sh'):
selected_stocks = pd.DataFrame(columns=["amplitude", "code"])
for stock in ts.get_stock_basics().index:
if ts.get_stock_basics().loc[stock, 'code'][0:2] == '60' or ts.get_stock_basics().loc[stock, 'code'][0] == '0':
continue
data = ts.get_k_data(stock, start='2021-01-01', end='2021-06-30', ktype='D', autype='qfq')
if len(data) < 2:
continue
if data["amplitude"].iloc[-1] < 1:
continue
ma_week = data["close"].rolling(window=5).mean()
if not (data["close"].iloc[-1] > ma_week.iloc[-1] and data["close"].iloc[-1] > data["close"].iloc[-2]):
continue
if data[data['high'] == data['high'].rolling('21d').max()].index[-1] >= data.index[-2]:
continue
selected_stocks = selected_stocks.append({
"amplitude": data["amplitude"].iloc[-1],
"code": stock
}, ignore_index=True)
return selected_stocks
print(select_stock(market='sh'))
以上代码仅供参考，实现方法会因投资人情况和市场环境而异。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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