问财量化选股策略逻辑
本选股策略选取满足振幅大于1、今日均线向上发散、今日最低价小于昨日最低价的股票作为投资标的。
选股逻辑分析
选股逻辑通过振幅指标判断波动性，通过均线和价格指标判断趋势，综合选择股票。
有何风险？
该选股策略只考虑了短期的趋势和波动，可能会错过一些可能性更大的股票，同时对行业差异的人不足够关注，有可能造成集中风险。
如何优化？
应考虑股票的基本面和产业分析，充分考察企业竞争力和财务情况，分散组合风险，避免过度追逐热点。
最终的选股逻辑
本选股策略选取满足以下条件的股票：
- 振幅大于1
- 今日收盘价上穿本周的均线
- 今日最低价小于昨日最低价
同花顺指标公式代码参考
通达信指标公式代码：
//计算振幅
ACC = 100*(HIGH - LOW)/REF(CLOSE,1);
//判断今日最低价小于昨日最低价
LL = LOW < REF(LOW, 1);
//选取符合条件的股票
CONDITION = ACC>1 AND CROSS(CLOSE,MA(CLOSE, 5)) AND LL;
python代码参考
import tushare as ts
import pandas as pd
def select_stock(market='sh'):
selected_stocks = pd.DataFrame(columns=["amplitude", "code"])
for stock in ts.get_stock_basics().index:
if ts.get_stock_basics().loc[stock, 'code'][0:2] == '60' or \
ts.get_stock_basics().loc[stock, 'code'][0] == '0':
continue
data = ts.get_k_data(stock, start='2021-01-01', end='2021-06-30', ktype='D', autype='qfq')
if len(data) != 120:
continue
if data["amplitude"][-1] < 1:
continue
ma_week = data["close"].rolling(window=5).mean()
if not (data["close"][-1] > ma_week[-1] and data["close"][-1] > data["close"][-2]):
continue
if data["low"][-1] >= data["low"][-2]:
continue
selected_stocks = selected_stocks.append({
"amplitude": data["amplitude"][-1],
"code": stock
}, ignore_index=True)
return selected_stocks
print(select_stock(market='sz'))
以上代码仅供参考，实现方法会因投资人情况和市场环境而异。
## 如何进行量化策略实盘？
请把您优化好的选股语句放入文章最下面模板的选股语句中即可。
select_sentence = '市值小于100亿' #选股语句。
模板如何使用？
点击图标右上方的复制按钮，复制到自己的账户即可使用模板进行回测。
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