15.2 风险控制建模--二八轮动择时策略

作为策略锦集第二篇，我们以沪深A股市场出了名的“二八轮动”现象为基础，向大家介绍经典择时策略：二八轮动策略。

import pandas as pd 
import numpy as np 
# 初始化函数,全局只运行一次
def init(context):
    context.day = 20 #设置数据获取长度为20
    context.security = ['000300.SH','000905.SH']#设沪深300指数,中证500指数
    context.ETF300 = '510300.OF' #沪深300ETF基金
    context.ETF500 = '510500.OF' #中证500ETF基金
    run_weekly(handle_bar,date_rule=1)

## 开盘时运行函数
def handle_bar(context, bar_dict):
    #获取信号值
    signal=get_signal(context,bar_dict)
    hs300=signal[0]
    zz500=signal[1]
    #根据信号值，来调整至相应仓位
    #空仓
    if hs300 <= 0 and zz500 <= 0:
        if len(context.portfolio.stock_account.positions) > 0:
            for stock in list(context.portfolio.stock_account.positions):
                order_target(stock, 0)
    #沪深300
    elif hs300 > zz500:
        if context.ETF500 in list(context.portfolio.stock_account.positions):
            order_target(context.ETF500, 0)
        if len(context.portfolio.stock_account.positions) < 1:
            order_target_value(context.ETF300, context.portfolio.available_cash)
    #中证500
    elif hs300 < zz500:
        if context.ETF300 in list(context.portfolio.stock_account.positions):
            order_target(context.ETF300, 0)
        if len(context.portfolio.stock_account.positions) < 1:
            order_target_value(context.ETF500, context.portfolio.available_cash)
#信号获取函数
def get_signal(context,bar_dict):
    #获取沪深300与中证500过去20日的收盘价
    close=history(context.security, ['close'], 20, '1d', False, 'pre', is_panel=1)['close']
    #计算涨跌幅
    h=(close.iloc[-1]-close.iloc[0])/close.iloc[0]
    h300=h['000300.SH']
    h500=h['000905.SH']
    return h300,h500