9.3 金融时间序列1-AR、MR、ARIMA模型 附源代码

本课将会从金融时间序列的角度，以沪深300的收益和价格作为研究标的，分别使用AR模型，MA模型以及ARIMA模型尝试拟合和预测，详述模型使用流程，以及模型与模型之间的表现差异。