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7.4 金融时间序列2--EGARCH模型 附源代码
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Reflecti0N
2023-08-04 发布
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从金融时间序列的角度,以 沪深 300的收益作为研究标的,使用EGARCH等衍生模型进行探讨和对比,并尝试对价格和波动率进行一定的拟合和预测。
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