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技术因子

常见量价指标类因子

字段说明使用代码数据样例
字段 含义 因子参数 公式 类型
symbol 股票代码
date 录入日期
bbi 多空指数 BBI(3,6,12,24) BBI=(3日均价+6日均价+12日均价+24日均价)/4 趋向类
dma 平均线差 DMA(10,50,10) DDD=MA(N1)-MA(N2)
AMA=MA(DDD,M)
其中N1表示短期天数,N2表示长期天数,M表示AMA的天数		 趋向类
ma 简单移动平均 MA(5) MA(N)=(第1日收盘价+第2日收盘价—+……+第N日收盘价)/N 趋向类
expma 指数平均数 EXPMA5 今日EMA(N)=2/(N+1)×今日收盘价+(N-1)/(N+1)×昨日EMA(N)
EMA(X,N)=[2×X+(N-1)×EMA(REF(X,N)]/(N+1)		 趋向类
macd 指数平滑异同平均 MACD(12,26,9) 今日EMA(N)=2/(N+1)×今日收盘价+(N-1)/(N+1)×昨日EMA(N)
DIFF= EMA(N1)- EMA(N2)
DEA(DIF,M)= 2/(M+1)×DIF +[1-2/(M+1)]×DEA(REF(DIF,1),M)
MACD(BAR)=2×(DIF-DEA)		 趋向类
mtm 动力指标 MTM(6,5) MTM(N)=C-REF(C,N)式中,C=当日的收盘价,REF(C,N)=N日前的收盘价；N日是只计算交易日期
,剔除掉节假日。
MTMMA(MTM,N1)= MA(MTM,N1)
N表示间隔天数,N1表示天数。		 趋向类
priceosc 价格振荡指标 PRICEOSC(12,26) PRICEOSC=(MA(C,12)-MA(C,26))/MA(C,12) 趋向类
trix 三重指数平滑平均 TRIX(12) TR= EMA(EMA(EMA(CLOSE,N),N),N),即进行三次平滑处理
TRIX=(TR-昨日TR)/ 昨日TR×100
TRMA=MA(TRIX,M)		 趋向类
ddi 方向标准差偏离指数 DDI(13,30,10,5) TR=MAX(ABS(H-REF(H,1)),ABS(L-REF(L,1)))
DMZ=IF((H+L)<=(REF(H,1)+REF(L,1)),0,MAX(ABS(H-REF(H,1)),ABS(L-REF(L,1))))
DMF=IF(H+L)>=(REF(H,1)+REF(L,1)),0,MAX(ABS(H-REF(H,1)),ABS(L-REF(L,1))))
DIZ=SUM(DMZ,N)/(SUM(DMZ,N)+SUM(DMF,N))
DIF=SUM(DMF,N)/(SUM(DMF,N)+SUM(DMZ,N)
DDI=DIZ-DIF
ADDI=SMA(DDI,N1,M)
AD=MA(ADDI,M1)		 趋向类
bias 乖离率 bias(12) bias=[(当日收盘价-12日平均价)/12日平均价]×100% 反趋向
cci 顺势指标 cci(14) TYP=(HIGH+LOW+CLOSE)/3
CCI=(TYP-MA(TYP,N))/(0.015×AVEDEV(TYP,N))		 反趋向
dbcd 异同离差乖离率 dbcd(5,16,76) BIAS=(C-MA(C,N))/MA(C,N)
DIF=(BIAS-REF(BIAS,M))
DBCD=SMA(DIF,T,1) =(1-1/T)×SMA(REF(DIF,1),T,1)+ 1/T×DIF
MM=MA(DBCD,5)		 反趋向
dpo 区间震荡线 dpo(20,6) DPO=CLOSE-MA(CLOSE, N/2+1)
MADPO=MA(DPO,M)		 反趋向
kdj 随机指标 kdj(9,3,3) N日RSV=(第N日收盘价-N日内最低价)/(N日内最高价-N日内最低价)×100%
当日K值=2/3前1日K值+1/3×当日RSV=SMA(RSV,M1)
当日D值=2/3前1日D值+1/3×当日K= SMA(K,M2)
当日J值=3×当日K值-2×当日D值		 反趋向
lwr L威廉指标 WR(9,3,3) K=最近N日内的最高价(Hn)- 最近N日内最低价(Ln)
D=最近N日内最高价 - 最近N日内最低价格三天总和		 反趋向
roc 变动速率 roc(12,6) ROC=(CLOSE-REF(CLOSE,N))/REF(CLOSE,N)×100
ROCMA:MA(ROC,M)		 反趋向
rsi 相对强弱指标 RSI(6) LC= REF(CLOSE,1)
RSI=SMA(MAX(CLOSE-LC,0),N,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),N1,1)×100
SMA(C,N,M)=M/N×今日收盘价+(N-M)/N×昨日SMA(N)		 反趋向
si 摆动指标 si SI(i)=50×(CLOSE(i-1)-CLOSE(i)+0.5×(CLOSE(i-1)-OPEN(i-1))+0.25×(CLOSE(i)-OPEN(i))/R)×(K/T)
SI(i):累积摆动指标的当前价值
SI(i – 1):累积摆动指标的前一个价值
CLOSE(i):当前平仓价
CLOSE(i – 1):先前平仓价
OPEN(i):当前开仓价
OPEN(i – 1):先前开仓价
R:以当前平仓价和先前最高价-最低价之间的比率为基础的参数
K:这两个值中最大的那个值：(HIGH(i – 1)- CLOSE(i))和(LOW(i – 1)- CLOSE(i))
T:限制性波动值,即在交易中最高价格的改变		 反趋向
srdm 动向速度比率 SRDM(30) DMZ=IF((H+L)<=(REF(H,1)+REF(L,1)),0,MAX(ABS(H-REF(H,1)),ABS(L-REF(L,1))))
DMF=IF((H+L))>=(REF(H,1)+REF(L,1)),0,MAX(ABS(H-REF(H,1)),ABS(L-REF(L,1))))
ADMZ=MA(DMZ,10)
ADMF=MA(DMF,10)
SRDM=IF(ADMZ>ADMF,(ADMZ-ADMF)/ADMZ,IF(ADMZ=ADMF,0,(ADMZ-ADMF)/ADMF))
ASRDM=SMA(SRDM,N,1)		 反趋向
vroc 量变动速率 VROC(12) VROC=(当日成交量-N日前的成交量)/ N日前的成交量×100% 反趋向
vrsi 量相对强弱指标 VRSI(6) VRSI=SMA(最大值(成交量-REF(成交量,1),0),N,1)/SMA(ABS((成交量-REF(成交量,1),N,1)×100% 反趋向
wr 威廉指标 WR(14) WR=[最高值(最高价,N)-收盘价]/[最高值(最高价,N)-最低值(最低价,N)]×100% 反趋向
arbr 人气意愿指标 arbr(26) N日AR=N日内(H－O)之和除以N日内(O－L)之和
其中,H为当日最高价,L为当日最低价,O为当日开盘价,N为设定的时间参数,一般原始参数日设定为26日
N日BR=N日内(H－CY)之和除以N日内(CY－L)之和
其中,H为当日最高价,L为当日最低价,CY为前一交易日的收盘价,N为设定的时间参数,一般原始参数日设定为26日。		 能量类
cr 能量指标 cr(26) CR=∑(H-PM)/∑(PM-L)×100
PM:上一交易日中价(最高、最低、收盘价的均值)
H：当天最高价
L：当天最低价		 能量类
psy 心理指标 PSY(12) PSY=N日内上涨天数/N×100
PSY=COUNT(CLOSE>REF(CLOSE,1),N)/N×100
MAPSY=PSY的M日简单移动平均		 能量类
vr_rate 成交量比率 vr(26) VR=(AVS+1/2CVS)/(BVS+1/2CVS)×100
其中：
AVS：表示N日内股价上涨成交量之和
BVS：表示N日内股价下跌成交量之和
CVS：表示N日内股价不涨不跌成交量之和		 能量类
wad 威廉聚散指标 WAD(30) TRL=昨日收盘价与今日最低价中价格最低者；TRH=昨日收盘价与今日最高价中价格最高者
如果今日的收盘价>昨日的收盘价,则今日的A/D=今日的收盘价－今日的TRL
如果今日的收盘价<昨日的收盘价,则今日的A/D=今日的收盘价－今日的TRH
如果今日的收盘价=昨日的收盘价,则今日的A/D=0
WAD=今日的A/D+昨日的WAD；MAWAD=WAD的M日简单移动平均		 能量类
mfi 资金流向指标 mfi(14) MF＝TYP×成交量；TYP:当日中价((最高、最低、收盘价的均值)
如果当日TYP>昨日TYP,则将当日的MF值视为当日PMF值。而当日NMF值＝0
如果当日TYP<=昨日TYP,则将当日的MF值视为当日NMF值。而当日PMF值=0
MR=∑PMF/∑NMF
MFI＝100-(100÷(1＋MR))		 量价型
obv 能量潮 obv 多空比率净额= [(收盘价－最低价)－(最高价-收盘价)] ÷( 最高价－最低价)×V 量价型
pvt 量价趋势指标 pvt 如果设x=(今日收盘价—昨日收盘价)/昨日收盘价×当日成交量,那么当日PVT指标值则为从第一个交易日起每日X值的累加。 量价型
wvad 威廉变异离散量 wvad(24,6) WVAD=N1日的∑ {(当日收盘价－当日开盘价)/(当日最高价－当日最低价)×成交量}
MAWVAD=MA(WVAD,N2)		 量价型
bbiboll BBI多空布林线 bbiboll(10,3) BBI={MA(3)+ MA(6)+ MA(12)+ MA(24)}/4
标准差MD=根号[∑(BBI-MA(BBI,N))^2/N]
UPR= BBI＋k×MD
DWN= BBI－k×MD		 压力支撑
boll 布林线MID boll(26,2) MID=MA(N)
标准差MD=根号[∑(CLOSE-MA(CLOSE,N))^2/N]
UPPER=MID＋k×MD
LOWER=MID－k×MD		 压力支撑
cdp 逆势操作 cdp CDP=(最高价+最低价+收盘价)/3
AH=CDP+(前日最高价-前日最低价)
NH=CDP×2-最低价
NL=CDP×2-最高价
AL=CDP-(前日最高价-前日最低价)		 压力支撑
env ENV指标 ENV(14) UPPER=MA(CLOSE,N)×1.06
LOWER= MA(CLOSE,N)×0.94		 压力支撑
mike 麦克指标 mike(12) 初始价(TYP)=(当日最高价＋当日最低价＋当日收盘价)/3
HV=N日内区间最高价
LV=N日内区间最低价
初级压力线(WR)=TYP×2-LV
中级压力线(MR)=TYP+HV-LV
强力压力线(SR)=2×HV-LV
初级支撑线(WS)=TYP×2-HV
中级支撑线(MS)=TYP-HV+LV
强力支撑线(SS)=2×LV-HV		 压力支撑
vr 量比 vr(5) 开市后平均每分钟的成交量与过去5个交易日平均每分钟成交量之比 成交量
vma 量简单移动平均 VMA(5) VMA=MA(VOLUME,N)
VOLUME表示成交量；N表示天数		 成交量
vmacd 量指数平滑异同平均 vmacd(12,26,9) 今日EMA(N)=2/(N+1)×今日成交量+(N-1)/(N+1)×昨日EMA(N)
DIFF= EMA(N1)- EMA(N2)
DEA(DIF,M)= 2/(M+1)×DIF +[1-2/(M+1)]×DEA(REF(DIF,1),M)
MACD(BAR)=2×(DIF-DEA)		 成交量
vosc 成交量震荡 vosc(12,26) VOSC=(MA(VOLUME,SHORT)- MA(VOLUME,LONG))/MA(VOLUME,SHORT)×100 成交量
tapi 加权指数成交值 tapi(6) TAPI=每日成交总值/当日加权指数=a/PI；A表示每日的成交金额,PI表示当天的股价指数即指收盘价 成交量
vstd 成交量标准差 vstd(10) VSTD=STD(Volume,N)=[∑(Volume-MA(Volume,N))^2/N]^0.5 成交量
adtm 动态买卖气指标 adtm(23,8) 如果开盘价≤昨日开盘价,DTM=0
如果开盘价＞昨日开盘价,DTM=(最高价-开盘价)和(开盘价-昨日开盘价)的较大值
如果开盘价≥昨日开盘价,DBM=0
如果开盘价＜昨日开盘价,DBM=(开盘价-最低价)
STM=DTM在N日内的和
SBM=DBM在N日内的和
如果STM > SBM,ADTM=(STM-SBM)/STM
如果STM < SBM , ADTM = (STM-SBM)/SBM
如果STM = SBM,ADTM=0
ADTMMA=MA(ADTM,M)		 超买超卖
mi 动量指标 mi(12) A=CLOSE-REF(CLOSE,N)
MI=SMA(A,N,1)		 摆动类
micd 异同离差动力指数 micd(3,10,20) MI=CLOSE-ref(CLOSE,1)
AMI=EMA(MI,N1,1)
DIF=MA(ref(AMI,1),N2)-MA(ref(AMI,1),N3)
MICD=SMA(DIF,10,1)		 摆动类
rc 变化率指数 rc(50) RC=收盘价/REF(收盘价,N)×100
ARC=EMA(REF(RC,1),N,1)		 摆动类
rccd 异同离差变化率指数 rccd(59,21,28) RC=收盘价/REF(收盘价,N)×100
ARC=EMA(REF(RC,1),N,1)
DIF=MA(ref(ARC,1),N1)-MA(ref(ARC,1),N2)
RCCD=SMA(DIF,N,1)		 摆动类
srmi SRMIMI修正指标 srmi(9) 如果收盘价>N日前的收盘价,SRMI就等于(收盘价-N日前的收盘价)/收盘价
如果收盘价如果收盘价=N日前的收盘价,SRMI就等于0		 摆动类
dptb 大盘同步指标 dptb(7) DPTB=(统计N天中个股收盘价>开盘价,且指数收盘价>开盘价的天数)/N 强弱型
jdqs 阶段强势指标 jdqs(20) JDQS=(统计N天中个股收盘价>开盘价,且指数收盘价<开盘价的天数)/(统计N天中指数收盘价<开盘价的天数) 强弱型
jdrs 阶段弱势指标 jdrs(20) JDRS=(统计N天中个股收盘价<开盘价,且指数收盘价>开盘价的天数)/(统计N天中指数收盘价>开盘价的天数) 强弱型
zdzb 筑底指标 zdzb(125,5,20) A=(统计N1日内收盘价>=前收盘价的天数)/(统计N1日内收盘价<前收盘价的天数)
B=MA(A,N2)
D=MA(A,N3)		 强弱型
atr 真实波幅 atr(14) TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW))
ATR:MA(TR,N)		 波动型
mass 梅丝线 mass(9,25) AHL=MA((H-L),N1)
BHL= MA(AHL,N1)
MASS=SUM(AHL/BHL,N2)
H：表示最高价；L：表示最低价		 波动型
std 标准差 std(26) STD=S(CLOSE,N)=[∑(CLOSE-MA(CLOSE,N))^2/N]^0.5 波动型
vhf 纵横指标 vhf(28) VHF=(N日内最大收盘价与N日内最小收盘价之前的差)/(N日收盘价与前收盘价差的绝对值之和) 波动型
cvlt 佳庆离散指标 cvlt(10) cvlt=(最高价与最低价的差的指数移动平均-前N日的最高价与最低价的差的指数移动平均)/前N日的最高价与最低价的差的指数移动平均 波动型
up_n 连涨天数 up_n 连续上涨天数,当天收盘价大于开盘价即为上涨一天 日期类
down_n 连跌天数 down_n 连续下跌天数,当天收盘价小于开盘价即为下跌一天 日期类